《利率靈敏度》是指利率敏感性資產與利率敏感性負債的比率。
基本介紹
- 中文名：利率靈敏度
- 出版時間：2007年
- 出版社：清華大學出版社
公式,參考文獻,
相關詞條
- 靈敏度方法
靈敏度方法（sensitivity measures）最早套用在利率風險的度量上，主要用於利率敏感性分析。靈敏度方法的基本思想可以歸結如下。我們可以根據定價理論和方法先將資產組合的價值映射為一些市場風險因子的函式，並給出函式的具體表達形式。於是，...
- 投資利率彈性
投資利率彈性是投資的變動對利率變動的敏感度或反應程度，即利率的上升或下降引起投資變動的程度。由於投資者的投資不僅有自有資本，而且有借人資本，所以，投資者在利率較低時的投資比在利率較高時的投資要多，即利率上升時，投資量減少...
- 市場風險敏感度
市場風險敏感度是指利率、匯率、商品價格或產權價格的變動對金融機構的盈利或經濟資本產生負面影響的程度。評估因素 (1)銀行盈利性或資產價值對利率、匯率、商品價格或產權價格反向變動的敏感度。(2)在銀行規模、業務複雜程度和風險狀況一定...
- 利率中介指標論
這樣，利率就成為一個綜合性的指標，其特點：一是反映面寬，不僅反映商品市場的狀況，還同步反映貨幣市場的形勢；二是靈敏度高，兩個市場狀態的任何變動，都可以及時通過利率反映出來。正因為如此，中央銀行可以把利率作為貨幣政策的中介目標...
- 套期保值決策
到期日調整解決了1%的利率變動對期貨和現貨的影響，但實際上，不同金融工具的利率變動幅度是不同的，這就牽涉到必須根據不同金融工具的利率靈敏度調整期貨契約。可以根據歷史數據通過回歸分析來計算不同金融工具的利率靈敏度。比如測算出...
