書籍信息,內容簡介,目錄,
書籍信息
上架時間：2016-07-22 商品點擊數：200
作者：孫皓 宋平平 圖書書號/ISBN：978-7-5429-5011-6
出版日期：2016/4/1 開本：16開
印次：1 圖書裝訂：平裝
印刷時間：2016/4/1 版次：1
市場價格： ￥32.00元
內容簡介
《利率期限結構的經濟預測能力研究》按照“理論梳理—理論分析—實證支持”的研究範式展開。首先，依據相關理論分析利率期限結構的經濟信息價值及其檢驗工具；
然後，對我國利率期限結構的經濟預測能力與經濟驅動因素進行分析和檢驗；在此基礎上，構建不可觀測巨觀—金融模型對利率期限結構經濟預測能力的形成機制進行研究。
作者簡介
宋平平，女，1981年12月出生於吉林長春，管理學博士，現為北京經貿職業學院工商管理系主任、副教授、會計專業帶頭人（校重點專業）、學術委員會委員、招生委員會委員、黨支部組織委員。工作期間入選2013年北京市高等學校“青年英才計畫”，主持2014年北京高等學校教育教學改革項目聯合項目、2011年北京市高等教育學會“十二五”高等教育科學研究規劃項目等多個項目的研究工作，在《科技管理研究》等刊物上公開發表學術論文20餘篇，參與出版多本教材。
目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究方法
1．3 研究思路
1．4 研究內容
第2章 研究綜述
2．1 國際研究
2．2 國內研究
2．3 研究評述
本章小結
第3章 利率期限結構的經濟信息價值
3．1 利率期限結構基本理論
3．2 IS-LM模型
3．3 理性預期模型
本章小結
第4章 巨觀-金融模型的基本原理
4．1 利率期限結構模型
4．2 新凱恩斯巨觀經濟模型
4．3 巨觀-金融模型
本章小結
第5章 利率期限結構的經濟預測能力
5．1 預期理論與利率期限結構狀態
5．2 利率期限結構與經濟周期波動
5．3 利率期限結構與產出、物價和利率趨勢
本章小結
第6章 利率期限結構的經濟驅動因素
6．1 利率期限結構與巨觀經濟波動
6．2 利率期限結構與貨幣政策
6．3 利率期限結構與財政政策
本章小結
第7章 具有多時變潛在因子的巨觀一金融模型
7．1 模型基本結構
7．2 變數選取
7．3 模型估計
本章小結
第8章 利率期限結構經濟預測能力形成機制
8．1 利率期限結構形成與巨觀經濟風險
8．2 利率期限結構與貨幣政策調整的聯動機制
8．3 利率期限結構對巨觀經濟衝擊的反應機制
本章小結
參考文獻
