公司債務定價理論與實證——基於條款約束視角

內容簡介

本諒禁酷故書是中國財政金融政策研究中心繫列研究報告之中的一個。主要對公司債務定價的基本理論、基本模型挨墓循等進行了分析。本書所構建的定價模型是現有公司債務定價結構模型的拓展，具有一定理論意巴頁戰義。同時由於模型所考慮的情況與現實更加接近，因此具有一定的實踐意義。

第一章　公司債務融資

1.公司債務融資概述

2.中國的公司債務融資漏探料

第二章　公司債務定價理論沿革

1.結構模型

2.簡化式模型

第三章　公司債務定價模型的假設條件

1.模型的一般性假設

2.對債務重組的假設

3.小結

附錄3.1 等價機率測度與Radon-Nikodym導數

附錄3.2　利率期限結構模型

第四章　債務減免與公司債務定價

1.公司債務和股權價值：債務減免

2.重組閾值、減免比率和最優資本結構

附錄4.1 債務檔墓重組為暫時性債務減免的公司債務的定價

第五章　債務延期與公司債務定價

1.公司債務及股權價值：債務延期

2.重組閾值、減免比率和最優資本結構

第六章　債轉股和債務減免組合與公司債務定價

1.公司債務及股權定價：債轉股和債務減免組合

2.重組閾員驗棄值、減免比率和最優資本結構

第七章　公司債務定價模型之間的比較

1.比較靜態分析

2.債務容量及最優資本結構

第八章　信用衍生產品定價：公司債務定價模型的套用

1.信用衍生產品的主要類別

2.信用衍生產品定價理論

3.考慮公司債務重組可能的信用衍生產品定價

4.總結臘煮勸灑

參考文獻