全球金融穩定報告：市場發展與問題

《全球金融穩定報告：市場發展與問題》一書的出版社是中國金融出版社，作者是國際貨幣基金組織，出版時間是2007年1月1日。

基本介紹

• 書名：全球金融穩定報告：市場發展與問題
• 作者：國際貨幣基金組織
• 譯者：國際貨幣基金組織語言服務部
• ISBN：9787504942661
• 出版社：中國金融出版社;第1版
• 出版時間：2007年1月1日
• 裝幀：平裝

內容簡介

《全球金融穩定報告:市場發展與問題(2006年9月世界經濟與金融概覽)》主要內容：經歷了二十多年的改革開放，中國經濟雖取得了舉世矚目的發展成就，當時在發展過程中累積的一些問題，現階段已經逐漸顯現，這需要引起我們的高度重視和警惕。特別是在加入世界貿易組織之後，中國更是面臨著經濟體制轉軌和金融改革的嚴峻挑戰，這就需要我們在充分借鑑國外經濟發展經驗的基礎上，立足本國國情，走有中國特色的發展道路。《全球金融穩定報告》是國際貨幣基金組織各部門的專業人士，在經過複雜的研究和分析的基礎上得出的評估全球金融市場動態，辨別潛在系統性弱點的報告，試圖引起人們對全球金融體系中潛在問題的關注，在危機防範方面發揮作用。

《全球金融穩定報告:市場發展與問題(2006年9月世界經濟與金融概覽)》共分兩大部分，第一章對全球金融風險進行了評估，得出的結論是當前全球金融市場依然堅挺，但市場的調整已經突出顯示了新興市場的壓力點，未來的各國的經濟金融發展將主要應對外部挑戰。另外，本章還在最後提出了當前政策制定者面臨的一些挑戰。第二章論述了新興市場國家住戶信貸的增長情況。通過對巨觀經濟、金融、政策之間的關係以及近期的趨勢、問題與潛在脆弱性的分析，提出了風險管理與風險轉移的必要性和方法，並要求完善相關的法律和監管框架建設。文章內容涉及全球經濟和金融改革的最新熱點，對全球經濟金融改革發展過程中各國普遍面臨的一些問題提出了相應的建議和解決方案，文章觀點鮮明，圖表詳盡，深入淺出，語言流暢。

本報告由國際貨幣基金組織國際資本市場部組織撰寫，編委會成員也都是基金組織的重要研究人員，因此，報告中的分析和政策考慮具有很強的權威性和專業性，是在研究分析討論的基礎上形成的對全球經濟金融穩定的真知灼見。本報告對全球研究經濟和金融改革的相關機構的管理人員具有很強的指導和參考價值，同樣對我國研究中國經濟與世界經濟發展關係的國外相關經濟研究人員來說也是一份不可多得的權威性資料。同時，本報告也適合高等學校的經濟金融相關專業的學生課餘閱讀。

圖書目錄

前言

概要

第一章　評估全球金融風險

全球金融市場依然堅挺　下行風險增大

市場的調整突出顯示新興市場的壓力點

展望未來：應對外部挑戰

政策制定者面臨的挑戰

附錄1.1.新興市場融資流量

附錄1.2.成熟市場和新興市場的金融體系

附錄1.3.對初級產品市場的投資

附錄1.4.美國資本流入的構成

附錄1.5.亞洲新興市場經濟體順差的回流

附錄1.6.外國投資者持有的美國證券

參考文獻

第二章　新興市場國家住戶信貸的增長情況

巨觀經濟、金融、政策之間的關係

近期的趨勢、問題與潛在脆弱性

風險管理與風險轉移

法律和監管框架

結論與對策

附錄：數據說明

參考文獻

附屬檔案　代理主席的總結髮言

統計附錄

專欄

1.1.日元套利交易

1.2.近期股市波動性增大是否預示經濟衰退

2.1.外國銀行在新興市場國家發放住戶信貸情況

2.2.使用巨觀數據和微觀數據分析住戶部門的脆弱性

2.3.韓國信用卡危機及其處理辦法

2.4.住戶信貸證券化的方法與問題

表

1.1.新興市場和開發中國家：經常賬戶差額和對外融資

1.2.新興市場對外融資

1.3.各類資產特徵

1.4.經常賬戶和資本流入：亞洲新興市場經濟體

1.5.淨國際儲備：主要經濟體

1.6.各類資本流出：亞洲新興市場經濟體

1.7.部分亞洲經濟體的資本流出

1.8.外國投資者持有美國證券資產的特徵

2.1.住戶抵押貸款利率的主要類型

2.2.住戶貸款平均利率

2.3.2004年底住戶的金融資產和負債狀況

2.4.住戶信貸對個人可支配收入的比率

2.5.房價變動

2.6.每年抵押貸款證券化總量

2.7.一些新興市場對住戶信貸的管制

圖

1.1.公司收入的增長

1.2.全球股票市場：市盈率指數

1.3.公司債券利差

1.4.利率預期的期限結構

1.5.流動性指標和市場波動性

1.6.隱含的波動性

1.7.股票市場的表現

1.8.國庫券與S&P500之間的價格相關性

1.9.波動性與商業周期

1.10.先行經濟指標指數

1.11.美國通貨膨脹的變動幅度和收益率曲線的斜率

1.12.長期通貨膨脹率的持平點

1.13.美國：源自市場的通貨膨脹預期

1.14.債券利差和隱含的股票波動性

1.15.對沖基金的表現和亞洲新興市場的股票

1.16.美元貨幣期權：風險逆轉

1.17.美國：實際有效匯率

1.18.新興市場股票表現

1.19.新興市場相對股票表現

1.20.新興市場各類資產相關性

1.21.當地市場的頭寸集中狀況

1.22.新興市場信用違約掉期利差

1.23.經常賬戶和本國貨幣相對於美元的表現

1.24.新興市場貨幣相對於美元的表現

1.25.經調整的EMBIG利差

1.26.流向中低收入國家的淨融資

1.27.債券、貸款和股票的累計年度發行總額

1.28.債券、貸款和股票的季度發行總額

1.29.按發行者類型劃分的債券發行

1.30.按地區劃分的銀團貸款承諾

1.31.按地區劃分的股票發行

1.32.按地區劃分的債券發行

1.33.累計淨流入新興市場股票基金的資金

1.34.流入亞洲新興市場經濟體股票市場的資金

1.35.墨西哥：非居民持有的當地股票

1.36.巴西：股票市場的外國投資

1.37.土耳其：股票市場的外國投資

1.38.新興市場對其他新興市場外國直接投資的比例

1.39.部分資產的多重違約機率

1.40.中東和中亞：對私人部門信貸的年增長率

1.41.初級產品交易顧問的資產增長

1.42.初級產品和股票月度總收益的分布

1.43.初級產品收益和美國通貨膨脹

1.44.部分初級產品的表現美國長期證券的外國持有情況

1.49.美國資產的外國持有情況

2.1.截至2005年底住戶信貸情況

2.2.截至2005年底住戶信貸市場滲透程度

2.3.2005年底住戶信貸相當於GDP的百分比和人均GDP水平

2.4.2005年住戶信貸占私人部門信貸總值的份額

2.5.住戶信貸實際年均增長率

2.6.2000年住戶信貸水平和2000-2005年實際增長率

2.7.2005年底住房貸款占住戶信貸總值的份額

2.8.2005年底以外幣計值的住戶信貸的份額

2.9.外國銀行資產占銀行總資產的份額

2.10.2005年部分國家的住戶金融槓桿率

2.11.歐洲一些新興市場國家的住戶金融槓桿率

2.12.2005年不良貸款

2.13.2000-2005年住戶信貸和私人消費支出的名義增長率

2.14.2000-2005年消費信貸和商品進口的名義增長率

2.15.房價指數