價差期權頭寸又稱套利期權頭寸，一般由兩個或多個同類期權(要么都是買權，要么都是賣權)的買賣來構成，主要目的是利用標的資產的市場匯率變動來牟取利潤。 價差期權頭寸的分類套利頭寸最基本的兩個種類：1:垂直價差 2:水平價差
