傅俊輝，男，1983年9月出生，博士，現任浙江財經大學金融學院副教授。
基本介紹
- 中文名：傅俊輝
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：金融風險管理、量化投資、公司金融等
- 任職院校：浙江財經大學
個人經歷,主講課程,研究方向,學術成果,
個人經歷
014-2018年，英國卡迪夫大學訪問學者
兼任職務：國家自然科學基金通訊評審專家、中國優選法統籌法與經濟數學研究會高等教育管理分會理事、《European Journal of Operational Research》、《IEEE Transactions on Engineering Management》、《International Journal of Production Economics》和《Economic Modelling》等SSCI/SCI期刊及《系統管理學報》和《財經論叢》等期刊審稿專家，曾掛職杭州市發改委財金處副處長。
主講課程
：金融風險管理、金融工程、衍生工具與風險管理等
研究方向
金融風險管理、量化投資、公司金融等
學術成果
已完成或正在承擔的課題:
1.流動性風險下的展期套期保值模型及其在長期風險管理中的套用研究，國家自然科學基金青年項目，2014-2018年，主持人
2.逐日盯市風險與偏度風險下的套期保值模型研究及其風險管理套用，教育部人文社科研究青年基金項目，2013-2016年，主持人
3.標的資產服從FATGBM模型的展期套期保值研究，浙江省自然科學基金，2017-2019年，主持人
4.基於套用能力和創新能力提升的《金融風險管理》教學範式改革，浙江省高等教育“十三五”第一批教學改革研究項目，2018-2020年，主持人
6.基於子空間耦合的金融複雜系統建模與風險控制研究，國家自然科學基金面上，2013-2018年，參與（排名第5）
7.主動性行為視角下企業資本結構動態調整模型再構建及其套用研究，教育部人文社科研究青年基金項目，2014-2018年，參與（排名第4）
8.技術與非技術協同視角下知識逆向溢出對企業國際競爭力影響機理研究，浙江省軟科學研究計畫項目，2017-2019年，參與（排名第2）
10.新興經濟體對外直接投資政府管制政策動態演進機制研究，浙江省哲學社會科學規劃基地一般課題，2016-2019年，參與（排名第4）
三、代表性論文：
1.第一作者.Predicting stock market crises using daily stock market valuation and investor sentiment indicators，The North American Journal of Economics and Finance，Available online, forthcoming, 2019.
2.第四作者. Forecasting Bull and Bear Markets: Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53(8): 1720-1733.（SSCI收錄）
3.第三作者. Binomial Markov-Switching Multifractal model with Skewed t innovations and applications to Chinese SSEC Index, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2016, 462:56-66.（SCI收錄）
4.第一作者.逐日盯市風險下的成堆套期保值模型,華南理工大學學報(社會科學版), 2016, 18(2): 46-52.
5.第一作者. Multi-objective hedging model with the third central moment and the capital budget, Economic Modelling, 2014, 36(1): 213–219. (SSCI收錄)
6.第四作者. Hedging Long-Term Exposures of a Well-Diversified Portfolio with Short-Term Stock Index Futures Contracts, Mathematical Problems in Engineering, 2014, (6):1–13. (SSCI收錄)
7.第一作者. Hedging the portfolio of raw materials and the commodity under the mark-to-market risk [J]. Economic Modelling, 2012, 29(4): 1070–1075. (SSCI收錄)
8.第一作者. Composite Cross-hedging Models Under Mark-to-market Risk [J]. Information- an international interdisciplinary journal, 2012, 15(11(B)): 4833-4840. (SCI收錄)
9.第二作者。Coordination of supply chain with a revenue-sharing contract under demand disruptions when retailers compete [J]. International Journal of Production Economics, 2012,138(1):68–75. (SSCI、SCI收錄)
10.第三作者. A new method of obtaining the priority weights from an interval fuzzy preference relation [J]. Information sciences, 2012,185(1):32–42. (SCI收錄)
11.第一作者.規避逐日盯市風險的期貨套期保值模型[J].管理科學, 2011, 24(3): 86-93.
12.第一作者.考慮偏度風險和峰度風險的非線性期貨套期保值模型[J].系統工程, 2009, 27(10): 44-48.
13.第三作者.資金約束下的M-V多階段套期保值模型及算法[J].系統工程, 2010, 28(3): 8-12.
14.第三作者.考慮機會成本的最優期貨備用保證金需求[J].系統管理學報, 2013, 22(1): 90-98.
15.第一作者.零售商競爭的供應鏈對突發事件的協調應對[J].工業工程與管理, 2010, 15(5): 29-34.
16.第四作者.模糊隨機環境中的歐式障礙期權定價[J].系統工程學報, 2012, 27(5): 641-647.
