《信用風險評分卡研究：基於SAS的開發與實施》是2013年7月出版的圖書，作者是[美]馬姆杜·雷法特。
基本介紹
- 書名：信用風險評分卡研究：基於SAS的開發與實施
- 作者：[美]馬姆杜·雷法特
- 譯者：王松奇、林治乾
- 頁數：356
- 出版社：社會科學文獻出版社
- 出版時間：2013年7月
- 裝幀：平裝
- 開本：20
- 叢書名：：河南大學經濟學學術文庫
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《信用風險評分卡研究：基於SAS的開發與實施》是關於信貸評分卡的開發與實施的系統描述，包括評分卡開發的理論基礎、實踐過程以及套用SAS系統的實踐操作和編程。本書的主要內容包括：數據獲取和數據準備；探索性數據分析，預測性的度量和變數選擇；最優分群和分段；初級分類和證據權重轉換；邏輯回歸模型的開發；模型判斷和評估的方法；評分卡的建立和刻度確定；評分代碼的自動生成；評分卡的監測和報告；拒絕演繹。SAS實施部分中包括評分卡開發中可用的超過50個SAS宏程式
作者簡介
馬姆杜·雷法特，多倫多大學博士，利茲大學MBA，在工程、商業分析和數據挖掘等多個領域具有30多年的研究、諮詢和培訓的從業經驗。
王松奇，中國社會科學院金融研究所黨委書記兼副所長，中國社科院研究生院教授、博士生導師等。
林治乾，浙江大學博士，中國社會科學院金融研究所博士後。
目錄
第1章 評分卡的開發過程/1
1.1 標準評分卡/1
1.2 評分卡開發流程/5
1.3 問題準備/6
1.4 數據獲取與整合/6
1.5 EDA與數據描述/7
1.6 數據準備/7
1.7 變數選擇/8
1.8 模型開發/9
1.9 模型驗證/9
1.10 評分卡創建和刻度/10
1.11 評分卡實施/10
1.12 拒絕演繹/10
1.13 監測和報告/11
1.14 關於SAS代碼的注意事項/11
第2章 數據獲取和整合/15
2.1 引言/15
2.2 變數類型/15
2.3 建模（數據挖掘）視圖/16
2.4 數據來源/18
2.5 建模和實施視窗/19
2.6 數據校準/19
2.7 數據合併/21
2.8 數據整合/26
2.9 完整性檢驗/29
第3章 EDA和數據描述/32
3.1 引言/32
3.2 單變數統計量/33
3.3 變數分布/36
3.4 特徵分析/38
3.5 列聯表/40
3.6 極端值的識別/43
第4章 預測力指標/51
4.1 引言/51
4.2 符號/53
4.3 皮爾森相關係數/57
4.4 斯皮爾曼相關係數/60
4.5 皮爾森卡方統計量/62
4.6 似然比檢驗統計量/65
4.7 機率比/67
4.8 F檢驗/73
4.9 基尼方差/74
4.10 熵方差/79
4.11 信息值/81
4.12 變數選擇的自動化/83
第5章 數據準備/90
5.1 引言/90
5.2 降低基數/91
5.3 連續變數的分段/96
5.4 抽樣和權重計算/99
第6章 信用卡樣本數據集/106
6.1 引言/106
6.2 數據字典/106
第7章 logistic回歸/109
7.1 引言/109
7.2 基本公式/109
7.3 似然方程/113
7.4 信息矩陣/116
7.5 參數估計/118
7.6 模型擬合統計量/121
7.7 Hosmer-Lemeshow檢驗/124
7.8 全局零假設的檢驗/126
7.9 分數統計量/128
7.10 模型參數的解釋/128
7.11 機率比的置信區間/130
7.12 先驗機率和權重/131
第8章 粗分類和WOE/132
8.1 引言/132
8.2 WOE的定義/132
8.3 WOE的含義/134
8.4 證據權重與標準評分卡/136
8.5 SAS實現/138
8.6 連續變數的WOE/139
第9章 變數選擇的方法/145
9.1 引言/145
9.2 選擇方法概述/145
9.3 逐步變數選擇/149
9.4 強制變數進入模型/154
9.5 控制變數選擇順序/156
9.6 logistic回歸的結果/157
第10章 模型評估/160
10.1 引言/160
10.2 驗證和混合矩陣/161
10.3 提升圖和洛倫茲曲線/166
10.4 基尼係數/170
10.5 K-S曲線和統計量/173
10.6 ROC曲線和c-統計量/175
10.7 整體模型評估/179
第11章 評分卡刻度和實施/181
11.1 標準格式/181
11.2 評分卡刻度/182
11.3 分值分配/184
11.4 SAS實施/187
11.5 設定臨界值水平/195
第12章 監測和報告/198
12.1 報告的目的/198
12.2 穩定性報告/199
12.3 評分卡要素分析/202
第13章 拒絕演繹/204
13.1 定義和理由/204
13.2 拒絕演繹的方法/205
13.3 簡單賦值法/206
13.4 強化法/208
13.5 拒絕演繹的套用/215
參考文獻/216
附 錄/218
