《企業貸款風險測度與預警管理研究》是2007年中國經濟出版社出版的圖書，作者是孫慶文。本書緊緊圍繞企業貸款風險的分類問題，從風險的測度和預警角度重點研究和闡述了五個方面的問題。
基本介紹
內容提要,目錄,
內容提要
貸款風險管理是一門古老的藝術，其歷史可以追溯到16世紀30年代，歷經了數百年的發展；貸款風險管理又是一門嶄新的科學，其變化可以用"日新月異"來描述。貸款風險管理的內涵是追求藝術和科學的完美結合，並以極快的速度、極豐富的表現形式和極新穎的思維角度不斷地演進。而貸款風險分類作為一種全新的識別和評估貸款風險的方法雖然只有幾十年的歷史，但已被越來越多的國家和銀行所接受，對世界經濟發展和余融體系建設的不斷完善發揮著前所未有的影響力。
一是，在對我國商業銀行貸款形成原因進行深入分析的基礎上，針對我國商業銀行貸款風險管理的特點和貸款風險分類管理的一般流程，建立了商業銀行貸款風險因素關鍵框圖模型和貸款風險評價數學模型，並據此闡述了貸款風險系統所包括的指標體系構建、貸款風險評價模型函式關係的擬合、風險預警模型的設計三個主要部分具體實現的基本思路；二是，在闡述貸款風險評價指標選擇的原則及需要注意的問題的同時，建立了貸款風險評價預選指標集，對每個指標的含義、算法及其作用進行了概述；三是，在分析神經網路及人工神經網路的基本特點的基礎上，重點研究了基於三層單結點輸出BP神經網路的貸款擔保風險模糊評價和基於三層五結結點輸出BP神經網路的貸款風險分類方法；四是，在討論商業銀行貸款風險預警的涵義、性質的基礎上，指出了其三方面的局限性，據此對商業銀行貸款風險預警的涵義進行了重新界定；五是，在對貸款風險管理相關理論和技術方法研究的基礎上，對集成式商業銀行貸款管理系統的風險評價指標體系生成模組、神經網路訓練模組、貸款風險五級分類模組及貸款風險預警模組的結構、功能和界面設計進行了深入研究。
目錄
第一篇 總論
第一章 概述
第一節 歷史上銀行經營失敗的教訓與貸款風險管理問題的提出
第二節 商業銀行貸款風險及其貸款風險管理
第三節 貸款風險分類的意義
第二章 我國貸款風險管理制度的歷史沿革及國際比較
第一節 我國貸款風險管理制度的歷史沿革
第二節 貸款風險五級分類法在我國的套用現狀
第三節 貸款風險分類方法的國際比較
第三章 我國商業銀行貸款風險的成因分析
第一節 巨觀經濟環境、政策方面的原因分析
第二節 微觀經濟運行方面的原因分析
第三節 銀行內部管理方面的原因分析
第四節 信用理念和法律保障方面的原因分析
第二篇 理論與方法
第四章 貸款風險分類體系的個性化設計
第一節 不同銀行的貸款風險分類組織設計
第二節 不同銀行的貸款風險分類級別設計
第三節 不同銀行貸款分類方法的設計
第五章 貸款風險分類的一般流程與方法
第一節 商業銀行貸款風險分類的基本思路
第二節 商業銀行貸款風險分類的基本程式與方法
第六章 貸款風險分類中的借款人財務分析
第一節 財務分析概述
第二節 借款人損益表的調整及分析
第三節 借款人資產負債表調整及分析
第四節 財務比率分析
第七章 貸款風險分類中的借款人現金流量分析
第一節 現金及現金流量
第二節 現金流量的計算
第三節 現金流量的預測
第四節 現金流量分析
第五節 現金流量與貸款風險分類
第八章 貸款風險分類中的非財務分析
第一節 非財務分析的作用和內容
第二節 借款人行業風險分析
第三節 借款人經營風險分析
第四節 借款人管理風險分析
第五節 借款人其他非財務因素的分析
第六節 非財務分析中應注意把握的有關問題
第九章 貸款風險分類中的擔保分析
第一節 貸款擔保的概念與作用
第二節 貸款擔保的種類和特徵
第三節 貸款抵押擔保分析
第四節 貸款質押分析
第五節 貸款保證分析
第六節 我國經濟轉軌過程中貸款擔保的特殊問題
第七節 擔保分析在貸款分類中的套用
第三篇 定量分析技術與實現
第十章 風險分類定量分析技術及相關理論研究概況
第一節 國內外貸款風險管理現狀和比較
第二節 與定量分析相關的基礎理論綜述
第三節 貸款風險定量分析方法綜述
第四節 貸款風險分析的建模思路
第十一章 貸款風險評價指標體系的構建
第一節 貸款風險評價指標選擇的原則及需要注意的問題
第二節 貸款風險評價預選指標集的建立
第三節 基於KISM的貸款風險評價指標體系構建方法
第十二章 基於D-BP神經網路的貸款風險評價
第一節 神經網路概述
第二節 基於BP神經網路的貸款擔保風險模糊評價
第三節 基於多結點輸出BP神經網路的貸款風險分類
第十三章 基於灰色預測的商業銀行貸款風險預警
第一節 商業銀行貸款風險預警的涵義及性質
第二節 灰色預測的相關概念及建模原理
第三節 基於灰色自校正模型的貸款風險預警
第十四章 集成式貸款風險管理系統的設計實現
第一節 貸款風險管理系統的結構和功能設計
第二節 系統主界面設計
第三節 指標體系生成模組設計與實證分析
第四節 神經網路訓練模組設計與實證分析
第五節 貸款風險五級分類模組設計與實證分析
第六節 貸款風險預警模組設計與實證分析
後記
主要參考文獻
