中融日日盈交易型貨幣市場基金是中融基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：中融日日盈貨幣ETF
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：中融基金
- 基金管理費：0.30%
- 首募規模：974.88億
- 託管銀行：國泰君安證券股份有限公司
- 基金代碼：511930
- 成立日期：20151130
- 基金託管費：0.06%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資範圍
本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，通知存款，短期融資券，剩餘期限在397天以內（含397天）的債券，剩餘期限在397天以內（含397天）的資產支持證券，剩餘期限在397天以內（含397天）的中期票據，一年以內（含一年）的銀行定期存款及大額存單，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據，期限在一年以內（含一年）的債券回購以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金將根據巨觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷，並根據利率預期動態調整基金投資組合的平均剩餘期限，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。
1、久期控制策略
本基金將根據對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產的久期。在預期利率上升時，縮短基金資產的久期，以規避資本損失或獲得較高的再投資收益；在預期利率下降時，延長基金資產的久期，以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。
2、資產類屬配置策略
資產類屬配置是指基金資產在各類短期金融工具以及現金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關係、信用等級等因素的研究判斷，挖掘不同類別金融工具的結構性投資價值，制定並調整類屬配置，形成合理組合以實現穩定的投資收益。
3、時機選擇策略
股票、債券發行以及季末、年末效應等因素可能會使市場資金供求情況發生暫時失衡，進而推高市場利率，充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產的收益率。
4、套利策略
套利操作策略主要包括兩個方面：
（1）跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構成，由於其中的投資群體、交易方式等要素不同，使得兩個市場的資金面、短期利率期限結構、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上，尋找合理的介入時機，進行跨市場套利操作，以期獲得安全的超額收益。
（2）跨品種套利。由於投資群體存在一定的差異性，對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作，以期獲得安全的超額收益。
1、久期控制策略
本基金將根據對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產的久期。在預期利率上升時，縮短基金資產的久期，以規避資本損失或獲得較高的再投資收益；在預期利率下降時，延長基金資產的久期，以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。
2、資產類屬配置策略
資產類屬配置是指基金資產在各類短期金融工具以及現金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關係、信用等級等因素的研究判斷，挖掘不同類別金融工具的結構性投資價值，制定並調整類屬配置，形成合理組合以實現穩定的投資收益。
3、時機選擇策略
股票、債券發行以及季末、年末效應等因素可能會使市場資金供求情況發生暫時失衡，進而推高市場利率，充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產的收益率。
4、套利策略
套利操作策略主要包括兩個方面：
（1）跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構成，由於其中的投資群體、交易方式等要素不同，使得兩個市場的資金面、短期利率期限結構、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上，尋找合理的介入時機，進行跨市場套利操作，以期獲得安全的超額收益。
（2）跨品種套利。由於投資群體存在一定的差異性，對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作，以期獲得安全的超額收益。
收益分配原則
1、本基金每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，記入投資人收益賬戶，免收再投資的費用。投資人收益賬戶里的權益和其本金（投資人基金份額）一起參加當日的收益分配，並享有同等收益分配權；
3、“每日分配、利隨本清”。本基金根據每日基金收益情況，以每百份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，記入投資人收益賬戶。投資人贖回基金份額時，其對應比例的累計收益將立即結清，以現金支付給投資人；若累計收益為負值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，記入投資人收益賬戶。若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、投資人賣出部分基金份額時，不支付對應的收益；但投資人份額全部賣出時，以現金方式將全部累計收益與投資人結清；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、投資人當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益；當日賣出的基金份額自賣出當日起，不享有基金的收益分配權益；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，記入投資人收益賬戶，免收再投資的費用。投資人收益賬戶里的權益和其本金（投資人基金份額）一起參加當日的收益分配，並享有同等收益分配權；
3、“每日分配、利隨本清”。本基金根據每日基金收益情況，以每百份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，記入投資人收益賬戶。投資人贖回基金份額時，其對應比例的累計收益將立即結清，以現金支付給投資人；若累計收益為負值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，記入投資人收益賬戶。若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、投資人賣出部分基金份額時，不支付對應的收益；但投資人份額全部賣出時，以現金方式將全部累計收益與投資人結清；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、投資人當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益；當日賣出的基金份額自賣出當日起，不享有基金的收益分配權益；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
