本書是多年來作者與其合作者在金融領域研究的主要成果匯總。其主要內容包含金融市場中金融產品的定價機制研究；金融市場的風險與風險防範研究；中國金融發展及金融發展對策研究；中國經濟成長及金融市場與經濟成長相互關係研究。
基本介紹
- 書名：中國金融發展與經濟成長研究
- 作者：趙振全
- 出版日期：2013年9月1日
- 語種：簡體中文
- 品牌：科學出版社
- 外文名：Financial Development and Economic Growth in China
- 出版社：科學出版社
- 頁數：335頁
- 開本：5
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《中國金融發展與經濟成長研究》可供從事中國金融市場與金融發展研究的理論研究工作者和實證研究工作者參考，也可為中國金融的巨觀管理者與金融市場實際工作者分析判斷經濟金融形勢、制定金融對策提供借鑑。
作者簡介
趙振全，1943年生，遼寧海城人。1966年畢業於吉林大學數學系，先後任教於數學系、經濟管理學院。1993年起任吉林大學商學院教授，1997年任數量經濟學博士研究生導師，並享受國務院政府特殊津貼。2000年起任教育部人文社會科學重點研究基地吉林大學數量經濟研究中心主任10年。是吉林省第二批省管優秀專家。長期從事經濟與金融的數量分析，特別是金融市場研究。主持承擔和完成了10餘項國家社會科學基金、國家自然科學基金、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目；出版著作10多部；公開發表論文160餘篇，其中在《經濟研究》《管理世界》《中國社會科學文摘》《數量經濟技術經濟研究》《金融研究》等有影響的學術雜誌上發表論文50多篇。近30項成果獲省部級社會科學、自然科學優秀成果獎，科技進步獎和優秀教材獎。
圖書目錄
序
前言
第一篇中國金融市場定價機制研究
第一章股票基本定價
第一節 同股同權同價模式解決國有股流通
第二節公司股權分置改革的後評價及股票價值預期
第三節股票基本定價與定價模型的選擇
第二章金融定價影響因素
第一節 漲跌停板對市場有效性的影響
第二節對我國股票發行市場化定價基礎的探討
第三節股票市場收益率與交易量動態影響關係的計量檢驗
第二篇中國金融市場風險機制及風險防範研究
第三章中國證券市場有效性
第一節“動量策略”和“反轉策略”國際實證比較研究
第二節 我國股票市場收益率非對稱均值回歸特徵的計量檢驗——基於ANST—GARCH模型的實證分析
第三節 中國證券市場過度反應非對稱性研究
第四節過度反應對稱周期研究——國際證券市場實證
第五節 股票市場信息對稱性的影響因素分析
第四章金融風險及防範
第一節證券投資風險度量的探討
第二節證券選擇準則有效性的實證分析
第三節 具有風險偏好的CVaR風險度量方法及對我國股市風險度量的實證分析
第四節風險度量中GARCH族模型的選擇及在我國股市的套用
第三篇中國金融發展及相關對策研究
第五章股權分置改革
第一節 解決公有股問題的緊迫性及對策
第二節 解決公股流通問題的關鍵原則與對策
第三節 國有股流通與股票市場制度修正
第六章中國金融市場發展
第一節 邁向市場經濟的中國資本市場
第二節 我國證券市場的適度規模
第三節 我國證券市場結構分析及最佳化
第七章中國金融發展對策
第一節 金融加速器效應在中國存在嗎？——信貸市場與巨觀經濟波動的非線性關聯研究
第二節 實際變數、貨幣變數和金融變數相互影響的實證分析
第三節 基於政策性國際收支變動的有管理離散浮動匯率制度的探討
第四節 基於國際收支的巨觀經濟景氣預警研究
第四篇中國金融市場與經濟成長研究
第八章中國的經濟成長
第一節 論中國經濟成長的新階段
第二節我國高房價形成的影響因素及對策研究
第三節 消費與投資變動對我國經濟成長的動態影響
第四節 我國通貨膨脹拐點預測模型及其套用研究
第九章中國金融發展對經濟成長作用
第一節 股票市場對經濟成長作用的實證研究
第二節 中國股票市場波動和巨觀經濟波動關係的實證分析
第三節金融發展對經濟成長影響的實證分析
第四節 中國金融結構和經濟成長的關聯性分析——理論與實證
第五節金融發展與經濟成長的非線性關聯研究——基於門限模型的實證檢驗
第六節 中國金融發展與全要素生產率的關聯性——基於面板數據GMM估計的實證檢驗
參考文獻
前言
第一篇中國金融市場定價機制研究
第一章股票基本定價
第一節 同股同權同價模式解決國有股流通
第二節公司股權分置改革的後評價及股票價值預期
第三節股票基本定價與定價模型的選擇
第二章金融定價影響因素
第一節 漲跌停板對市場有效性的影響
第二節對我國股票發行市場化定價基礎的探討
第三節股票市場收益率與交易量動態影響關係的計量檢驗
第二篇中國金融市場風險機制及風險防範研究
第三章中國證券市場有效性
第一節“動量策略”和“反轉策略”國際實證比較研究
第二節 我國股票市場收益率非對稱均值回歸特徵的計量檢驗——基於ANST—GARCH模型的實證分析
第三節 中國證券市場過度反應非對稱性研究
第四節過度反應對稱周期研究——國際證券市場實證
第五節 股票市場信息對稱性的影響因素分析
第四章金融風險及防範
第一節證券投資風險度量的探討
第二節證券選擇準則有效性的實證分析
第三節 具有風險偏好的CVaR風險度量方法及對我國股市風險度量的實證分析
第四節風險度量中GARCH族模型的選擇及在我國股市的套用
第三篇中國金融發展及相關對策研究
第五章股權分置改革
第一節 解決公有股問題的緊迫性及對策
第二節 解決公股流通問題的關鍵原則與對策
第三節 國有股流通與股票市場制度修正
第六章中國金融市場發展
第一節 邁向市場經濟的中國資本市場
第二節 我國證券市場的適度規模
第三節 我國證券市場結構分析及最佳化
第七章中國金融發展對策
第一節 金融加速器效應在中國存在嗎？——信貸市場與巨觀經濟波動的非線性關聯研究
第二節 實際變數、貨幣變數和金融變數相互影響的實證分析
第三節 基於政策性國際收支變動的有管理離散浮動匯率制度的探討
第四節 基於國際收支的巨觀經濟景氣預警研究
第四篇中國金融市場與經濟成長研究
第八章中國的經濟成長
第一節 論中國經濟成長的新階段
第二節我國高房價形成的影響因素及對策研究
第三節 消費與投資變動對我國經濟成長的動態影響
第四節 我國通貨膨脹拐點預測模型及其套用研究
第九章中國金融發展對經濟成長作用
第一節 股票市場對經濟成長作用的實證研究
第二節 中國股票市場波動和巨觀經濟波動關係的實證分析
第三節金融發展對經濟成長影響的實證分析
第四節 中國金融結構和經濟成長的關聯性分析——理論與實證
第五節金融發展與經濟成長的非線性關聯研究——基於門限模型的實證檢驗
第六節 中國金融發展與全要素生產率的關聯性——基於面板數據GMM估計的實證檢驗
參考文獻
