中國資本市場的流動性定價研究

內容簡介

　　《中國資本市場的流動性定價研究》由巨觀流動性推推斷整個經濟體的流動周期，既而研究在流動性周期的背景下，投資者應如何基於微觀流動性配置金融資產組合。《中國資本市場的流動性定價研究》內容翔實，具有較強的指導意義。

圖書目錄

第1章緒論1

1.1引言1

1.2研究思路與結構安排2

1.2.1研究思路2

1.2.2結構安排3

1.3主要觀點4

第2章文獻綜述6

2.1資產定價模型的相關研究6

2.1.1資產定價模型研究概述6

2.1.2基於流動性的資本資產定價模型概述7

2.2流動性的相關研究13

2.2.1流動性的界定及度量13

2.2.2巨觀經濟層面流動性研究15

2.2.3中觀經濟主體層面流動性研究18

2.2.4微觀市場層面流動性研究20

2.2.5流動性的跨領域研究24

2.3文獻評述27

第3章流動性的傳導機制29

3.1引言29

3.2流動性的來源30

3.2.1中央銀行的流動性供應30

3.2.2商業銀行的流動性供應31

3.2.3非銀行金融機構的流動性供應33

3.3經濟主體的流動性管理及其傳導33

3.3.1企業及家庭部門流動性管理34

3.3.2經濟主體的流動性傳導過程35

3.4中國證券市場上市公司的流動性管理行為實證36

3.4.1上市公司總體流動性管理37

3.4.2上市金融機構流動性管理40

3.5中國巨觀流動性與經濟周期的關係實證44

3.5.1流動性與經濟周期關係模型構建44

3.5.2流動性與經濟周期模型實證分析50

3.6結論59

第4章流動性的金融市場表現61

4.1引言61

4.2微觀流動性度量指標分類61

4.2.1高頻流動性度量指標62

4.2.2低頻流動性度量指標63

4.3微觀流動性指標對比與影響因素分析73

4.3.1微觀流動性指標創新方法對比73

4.3.2微觀流動性指標度量效果及其套用效果對比76

4.3.3微觀流動性影響因素分析77

4.4市場微觀流動性指標構建與實證79

4.4.1股票市場流動性指標構建80

4.4.2債券市場流動性指標構建90

4.5中國證券市場中不同類型市場流動性相關性分析95

4.6結論98

第5章基於流動性的資產組合實證研究100

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