中國實時靈活動態金融狀況指數研究

內容簡介

本書首先構建了研究中國RTFD-FCI的理論分析框架和統計計量模型，並構建了中國貨幣政策雙重最終目標混頻損失函式（MLF），接著選擇30個金融指標，使用新構建的頻率之比隨機的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型，實證測度了中國RTFD-FCI，並實證檢驗了其對（或與）產出和通貨膨脹的領先性、一致性、相關性、因果關係和預測能力，最後將其套用到金融風險狀況監測、金融系統性風險分析、金融經濟基本面波動趨勢預測中，具有較大的學術借鑑意義和套用價值。

作者簡介

周德才，經濟學博士，南昌大學經濟管理學院金融學系主任，博士生導師、教授，統計學博士點負責人。

圖書目錄

第1章緒論

1.1研究背景和研究意義

1.2研究架構和研究內容

1.3研究創新和研究方法

第2章金融狀況指數研究文獻綜述及評價

2.1金融狀況指數構建研究文獻綜述

2.2金融狀況指數套用研究文獻綜述

2.3金融狀況指數理論研究文獻綜述

2.4國內外金融狀況指數文獻評價

第3章實時靈活動態金融狀況指數理論分析框架

3.1實時靈活動態金融狀況指數概念

3.2金融狀況指數的基本特徵和存在的問題

3.3實時靈活動態金融狀況指數理論分析框架——貨幣政策傳導機制理論

3.4實時靈活動態金融狀況指數理論分析框架——貨幣政策傳導機制數理經濟模型

3.5本章小結

第4章基於混頻損失函式的實時靈活動態金融狀況指數的統計計量模型

4.1基於混頻損失函式的實時靈活動態金融狀況指數的混頻損失函式

4.2基於混頻損失函式的實時靈活動態金融狀況指數測度的計量模型

4.3基於混頻損失函式的實時靈活動態金融狀況指數的統計加權模型

4.4本章小結

第5章基於混頻損失函式的中國實時金融狀況指數測度及檢驗

5.1中國貨幣政策雙重最終目標的混頻損失函式測度及檢驗

5.2用於構建RT-FCI的MF-SFAVAR模型的具體形式

5.3測度基於混頻損失函式的中國實時金融狀況指數

5.4基於混頻損失函式的中國實時金融狀況指數檢驗和比較

5.5本章小結

第6章基於混頻損失函式的中國實時靈活動態金融狀況指數測度及檢驗

6.1構建MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型的具體形式

6.2MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型估計

6.3基於混頻損失函式的中國實時靈活動態金融狀況指數測度及簡單檢驗

6.4基於混頻損失函式的中國實時靈活動態金融狀況指數與巨觀經濟的關係詳細檢驗和比較

6.5本章小結

第7章基於混頻損失函式的中國實時靈活動態金融狀況指數套用

中國實時靈活動態金融狀況指數研究

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