基本介紹
- 作者：王春發
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 出版時間：2004年12月
- 頁數：239 頁
- 定價：15.0
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787500576679
內容介紹,作品特點,
內容介紹
本書主要內容如下。第一章主要敘述本書所採用的基本模型和金融背景及其有關概念，並給出一些預備知識。第二章首先考慮一般未定權的風險最小套期保值問題。其次討論一般支付過程的風險最小套期保值問題。第三章首先給出未定權的局部風險最小策略的定義，然後證明一個交易策略是局部風險最小的充分必要條件是其成本過程是與貼現價格的鞅部分正交的鞅。
作品特點
其次，我們討論局部風險最小策略的存在性以及如何確定局部風險最小策略。最後，我們討論局部風險最小策略關於計價單位變化的不變性。第四章首先在一般的框架下討論均值－方差套期保值問題，其次研究×－投影問題。然後討論均值－方差套期保值問題。最後我們還給出了一個關於隨機利率下均值－方差最優策略的確定。最後我們給出了一個關於隨機利率下均值－方差套期保值問題的結果。第五章將風險最小套期保值方法套用於投資連結保險契約。第六章考慮局部風險最小對沖方法的套用。第七章研究由於不完全信息而導致隨機波動率的利率模型的套期保值問題。第八章在不完全信息情形下研究到期時間為T0未定權的均值－方差最小套期保值問題。第九章研究不完全市場情形中期貨的套期保值問題。
