《不完備市場下權益連結保險產品定價和風險對沖》是2016年10月上海交通大學出版社出版的圖書，作者是錢林義。
基本介紹
- 書名：不完備市場下權益連結保險產品定價和風險對沖
- 作者：錢林義
- 出版社：上海交通大學出版社
- 出版時間：2016年10月
- 頁數：137 頁
- 定價：39 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787313159465
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
權益連結保險是一類收益率與資本市場相關聯的新型保險產品，從20世紀中後期在歐美市場推出以來，得到快速發展。權益連結保險產品的定價和風險對沖也成為了保險精算領域研究的熱點問題。《不完備市場下權益連結保險產品定價和風險對沖》將用小鞅測度、Esscher測度等等價鞅測度對不完備市場下權益連結保險進行定價研究，並用風險小化對沖方法對權益連結保險產品進行風險對沖研究。《不完備市場下權益連結保險產品定價和風險對沖》適合於大學保險與精算學相關專業高年級學生、碩士研究生、博士研究生，以及相關領域的研究人員和保險行業從業人員閱讀。
圖書目錄
第1章 引言
1．1 權益連結保險產品介紹
1．1．1 分紅保險
1．1．2 投資連結保險
1．1．3 萬能壽險
1．1．4 變額年金
1．1．5 權益指數年金
1．2 金融衍生品定價基本理論
1．2．1 基本概念
1．2．2 不完備市場定價方法介紹
1．2．3 馬爾科夫調製（regime switChing）模型
1．3 L6vy過程及其相關內容
1．4 EssCher變換
1．5 本章結語
第2章 隨機利率和跳擴散模型下的權益指數年金定價
2．1 模型
2．1．1 金融模型
2．1．2 保險組合
2．2 EIAs定價
2．2．1 點對點設計
2．2．2 年度重設設計
2．3 數值分析
2．3．1 點對點權益指數年金
2．3．2 年度重設權益指數年金
2．4 本章結語
第3章 隨機利率和隨機死亡率模型下權益指數年金的定價
3．1 模型
3．2 權益指數年金定價
3．2．1 點對點設計
3．2．2 年度重設設計
3．3 數值例子
3．4 本章結語
第4章 馬爾科夫調製跳擴散模型下權益指數年金的定價
4．1 模型假設
4．1．1 金融市場
4．1．2 隨機死亡率
4．2 Esscher變換和最小鞅測度兩種方法下的定價
4．2．1 Merton假設下Esscher變換方法
4．2．2 風險最小化方法
4．2．3 考慮死亡率
4．3 隨機模擬
4．4 本章結語
第5章 權益指數年金的風險最小化對沖
5．1 風險最小化方法簡介
5．2 模型假設
5．2．1 金融市場
5．2．2 保單組合
5．3 權益指數年金的風險最小化對沖
5．4 本章結語
第6章 馬爾科夫調製Levy模型下的局部風險最小化策略
6．1 模型
6．1．1 金融市場
6．1．2 保單組合
6．1．3 組合模型
6．2 權益連結保險的局部風險最小化對沖策略
6．2．1 生存保單
6．2．2 定期壽險
6．3 一個例子
6．4 本章結語
第7章 支付流的局部風險最小化對沖
7．1 模型
7．1．1 金融市場
7．1．2 保單組合
7．2 支付流的局部風險最小化對沖策略
7．3 例子
7．4 本章結語
參考文獻
索引
