《Python金融風控策略實踐》是由馮占鵬、姚志勇編著，機械工業出版社於2023年06月出版的書籍。
基本介紹
- 中文名：Python金融風控策略實踐
- 出版時間：2023年6月
- 出版社：機械工業出版社
- ISBN：9787111724803
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
全書講述風控策略的分析與挖掘，主要內容包括3部分：1，風控策略定義、策略全生命周期管理、策略分析方法論等；2，結合貸前、貸中、貸後、反欺詐各個場景要實現的金融風控目標，進行風控策略分析和挖掘實踐；3，風控策略涉及的系統以及系統實現等，通過系統建設實現風控策略的提質增效。全書提供了完整的Python代碼。 本書適合金融從業人員、金融專業的師生閱讀，也可以供對金融感興趣的人員、從事策略分析工作的人員閱讀。
圖書目錄
第1章 風控策略與風控場景概述 / １
１.１ 風控策略的定義 / １
１.２ 策略和模型的區別與聯繫 / ２
１.３ 策略全生命周期管理 / ３
１.３.１ 策略開發 / ３
１.３.２ 策略部署 / ５
１.３.３ 策略監控 / ５
１.３.４ 策略調優 / ５
１.３.５ 如何做好策略全生命周期管理 / ６
１.４ 貸前、 貸中、 貸後的劃分及對應的風控場景 / ７
１.４.１ 貸前、 貸中、 貸後的劃分 / ７
１.４.２ 貸前風控場景簡介 / ８
１.４.３ 貸中風控場景簡介 / １０
１.４.４ 貸後風控場景簡介 / １２
１.５ 本章小結 / １３
第2章 風控策略開發 / １４
２.１ 策略類型劃分 / １４
２.２ 單維度策略開發 / １６
２.２.１ 變數描述性統計分析和篩選 / １７
２.２.２ 變數分箱 / １９
２.２.３ 規則測算效果分析和篩選 / ２４
２.２.４ 規則泛化效果分析和篩選 / ２６
２.２.５ 待上線規則集合併泛化 / ３０
２.２.６ 基於 Ｐｙｔｈｏｎ 自動生成標準化分析結果文檔 / ３０
２.２.７ 案例實踐: 授信審批場景單維度策略開發 / ３６
２.３ 決策樹 / ４８
２.３.１ 決策樹原理 / ４８
２.３.２ 決策樹生成 / ４９
２.３.３ 基於 Ｐｙｔｈｏｎ 生成決策樹 / ５１
２.３.４ 基於 Ｐｙｔｈｏｎ 進行決策樹規則自動抽取和解析 / ５８
２.４ 基於 ＣＡＲＴ 模型進行多維度策略開發 / ６１
２.４.１ 構建多維度策略變數池 / ６１
２.４.２ 利用組合加隨機數的方式批量生成決策樹並進行規則抽取和解析 / ６２
２.４.３ 規則測算效果分析和篩選 / ６３
２.４.４ 規則泛化效果分析和篩選 / ６３
２.４.５ 待上線規則集合併泛化 / ６４
２.４.６ 案例實踐: 授信審批場景多維度策略開發 / ６４
２.５ 策略自動化開發系統 / ８８
２.６ 策略評審 / ８８
２.６.１ 策略評審流程 / ８８
２.６.２ 檔案管理 / ８９
２.６.３ 案例實踐: 策略評審文檔設計和撰寫 / ８９
２.７ 本章小結 / ９１
第3章 風控策略部署 / ９２
３.１ 策略部署流程 / ９２
３.２ 提交策略部署需求 / ９２
３.２.１ 策略部署輪次設計 / ９３
３.２.２ 標準化規則編碼設計 / ９４
３.３ 策略部署 / ９６
３.３.１ 決策引擎系統簡介 / ９６
３.３.２ 基於決策引擎進行策略部署 / ９６
３.４ 策略部署結果驗證 / ９７
３.４.１ 測試驗證 / ９８
３.４.２ 回溯比對 / ９８
３.５ 案例實踐: 策略部署文檔設計和撰寫 / ９８
３.６ 本章小結 / １００
第4章 風控策略監控及調優 / １０１
４.１ 基於策略監控報表進行策略監控和調優 / １０１
４.１.１ 策略微觀監控和調優 / １０１
４.１.２ 案例實踐: 單維度策略效能監控和調優 / １０５
４.１.３ 策略巨觀監控和調優 / １０６
４.１.４ 案例實踐: 基於 Ｖｉｎｔａｇｅ 報表預測年化損失率 / １１２
４.２ ＡＢ 測試和隨機測試在策略監控和調優中的套用 / １１６
４.２.１ ＡＢ 測試 / １１７
４.２.２ ＡＢ 測試套用舉例 / １１７
４.２.３ 隨機測試 / １１９
４.２.４ 隨機測試套用舉例 / １１９
４.３ 基於 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 分析新舊策略更替的影響 / １２１
４.３.１ Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 簡介 / １２１
４.３.２ 基於 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 評估新舊策略效能 / １２２
４.３.３ Ｓｗａｐ ｉｎ 客群分析指標的近似估計 / １２３
４.４ 本章小結 / １２３
第5章 貸前風控策略 / １２４
５.１ 貸前風控目標 / １２４
５.２ 貸前風控數據源 / １２５
５.２.１ 客戶貸款時提供的數據 / １２５
５.２.２ 金融機構自身擁有的數據 / １２６
５.２.３ 徵信數據 / １２７
５.２.４ 第三方數據 / １２９
５.３ 貸前風控模型體系和模型在策略中的套用 / １３１
５.３.１ 信用模型體系和模型在策略中的套用 / １３３
５.３.２ 反欺詐模型體系和模型在策略中的套用 / １３６
５.３.３ 如何在貸中套用貸前模型 / １３７
５.４ 貸前策略審批流程和統一額度管理 / １３８
５.４.１ 貸前策略審批流程 / １３８
５.４.２ 統一額度管理 / １３９
５.５ 預授信策略 / １４０
５.６ 授信審批策略 / １４０
５.６.１ 授信審批策略決策流 / １４１
５.６.２ 授信審批策略類型 / １４４
５.６.３ 授信審批策略的開發、 部署、 監控和調優 / １４４
５.７ 定額策略 / １４５
５.７.１ 定額策略的開發、 部署、 監控和調優 / １４５
５.７.２ 案例實踐: 基於客戶風險評級的定額策略 / １４６
５.７.３ 案例實踐: 基於收入和負債的定額策略 / １４８
５.８ 定價策略 / １５０
５.８.１ 定價策略的開發、 部署、 監控和調優 / １５０
５.８.２ 案例實踐: 實現利潤化的定價策略 / １５２
５.９ 人工審核策略 / １５４
５.１０ 本章小結 / １５５
第6章 貸中風控策略與客戶運營體系 / １５６
６.１ 貸中風控目標 / １５６
６.２ 貸中風控數據源 / １５７
６.３ 貸中模型體系和模型在策略中的套用 / １５８
６.３.１ 信用模型體系和模型在策略中的套用 / １５９
６.３.２ 反欺詐模型體系和模型在策略中的套用 / １５９
６.３.３ 運營模型體系和模型
作者簡介
馮占鵬，資深網際網路金融風控從業人員，風控策略專家，具有多年零售信貸和小微信貸風控經歷，曾參與和主導了貸前、貸中風控策略標準化、模組化、流程化建設，貸中客戶風險管理體系0-1搭建，反欺詐貸前和貸中風控策略開發，反欺詐社交網路模型0-1搭建等，積累了豐富的經驗。
姚志勇，南開大學統計/企業管理雙碩士，資深金融風控專家。2005年起，先後就職於交通銀行、美國eBay、中國平安等公司，擁有豐富的模型算法和策略開發經驗。2010年出版《SAS編程與數據挖掘商業案例》，暢銷至今。2015年進軍網際網路金融行業，對量化策略和模型有一整套開發和實戰經驗，並成功套用於業務實踐。
