《2024年中國公募基金研究報告》是2024年經濟科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：2024年中國公募基金研究報告
- 作者：曹泉偉，陳卓，舒濤 等
- 出版時間：2024年5月
- 出版社：經濟科學出版社
- 頁數：1080 頁
- ISBN：9787521857269
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書系統地分析了我國公募基金行業自1991年至2023年的發展概況，探討主動管理的股票型公募基金能否戰勝被動管理的指數型基金，深入評估公募基金管理團隊的選股能力和擇時能力，以及基金業績的持續性。特別地，本書以基金經理為主線，對在職和已離職的基金經理的選股和擇時能力進行了評估。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，研究我國公募基金行業的重大問題，以期為關注公募基金行業的各界人士提供參考。
作者簡介
美國賓夕法尼亞州立大學商學院金融系講師教授，博士生導師，兼任清華大學五道口金融學院民生財富研究中心主任。研究方向包括對沖基金、公募基金、金融衍生品定價和金融市場微觀結構。
圖書目錄
第一章 中國公募基金行業發展概覽
一、公募基金簡介
二、行業發展歷程
三、2023年行業發展動態
（一）規範公募基金信息披露，提升透明度
（二）基金投資顧問業務有序推進
（三）強化重要貨幣市場基金監管
（四）公募基金費率改革工作有序進行
（五）REITs常態化發行工作穩步有序推進
（六）證監會同意“基金E賬戶”APP公開試運行
（七）外資加碼競逐中國公募市場
四、發展現狀
（一）基金數量
（二）基金資產管理規模
（三）基金分類
（四）基金費率
五、小結
第二章 股票型基金能否跑贏大盤指數
一、絕對收益分析
（一）股票型基金與大盤指數年度收益率比較
（二）跑贏大盤指數的股票型基金數量占比
（三）股票型基金與大盤指數累計收益率比較
二、風險調整後收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
三、評估基金業績的指標選擇
四、小結
第三章 股票型基金的優秀業績從何而來
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時能力分析
四、選股能力與擇時能力的穩健性檢驗
五、基金經理的業績表現來自能力還是運氣
六、小結
第四章 公募基金業績的持續性
一、收益率持續性的Spearman相關性檢驗
二、收益率持續性的績效二分法檢驗
三、收益率持續性的描述統計檢驗
四、夏普比率持續性的描述統計檢驗
五、小結
第五章 股票型基金經理的選股與擇時能力
一、樣本空間
（一）在職與離職基金經理數量
（二）基金經理的任職期限
（三）基金經理合併收益序列
二、基金經理的選股能力
（一）在職基金經理選股能力
（二）離職基金經理選股能力
三、基金經理的擇時能力
（一）在職基金經理擇時能力
（二）離職基金經理擇時能力
四、小結
第六章 中國ESG公募基金髮展概覽
一、ESG投資介紹
（一）ESG投資具體原則
（二）ESG投資生態
（三）我國ESG公募基金髮展
二、ESG公募基金髮展現狀
（一）ESG基金數量及資產管理規模
（二）ESG基金分類
二、ESG基金業績總結——股票型ESG基金能否跑贏大盤指數
（一）股票型ESG基金與萬得全A指數絕對收益的比較
（二）風險調整後的收益分析
（三）ESG基金的優秀業績從何而來
四、我國ESG公募基金投資面臨的挑戰與發展新趨勢
附錄一 股票型公募基金近五年業績描述統計表（按年化收益率排序）：2019～2023年
附錄二 股票型公募基金經理的選股能力和擇時能力（按年化α排序）：2019～2023年
附錄三 收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年、檢驗期為一年）：2020～2023年
附錄四 收益率在排序期和檢驗期分別排名前30位的基金（排序期為一年、檢驗期為一年）：2020～2023年
附錄五 夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年、檢驗期為一年）：2020～2023年
附錄六 在職基金經理與同期萬得全A指數業績對比表（按當前任職公司排序）：1998～2023年
附錄七 離職基金經理與同期萬得全A指數業績對比表按離職前任職公司排序）：1998～2023年
附錄八 在職股票型基金經理選股與擇時能力（按當前任職公司排序）：1998～2023年
附錄九 離職股票型基金經理選股與擇時能力（按離職前任職公司排序）：1998～2023年
參考文獻
後記
