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- 騎乘策略
騎乘策略，又稱收益率曲線追蹤策略，債券投資中常用的策略之一。由於債券的收益曲線隨時間變化而變化，債券投資者就能夠以債券收益曲線形狀變動的預期為依據來建立和調整組合頭寸。策略介紹所謂騎乘策略，是指當債券收益率曲線比較陡峭時...
- 騎乘收益率曲線
但是必須注意到，如果收益率曲線發生變化，騎乘收益率則可能會對投資者的投資收益率發生不利的影響。同時，騎乘收益率曲線兼有購入債券和售出債券這兩種交易行為，而原來的“一次到期策略”只有購入債券這一種交易行為。因此，騎乘收益率曲線...
- 新華穩健回報靈活配置混合型發起式證券投資基金
騎乘策略是指當收益率曲線比較陡峭時，也即相鄰期限利差較大時，可以買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於相對高位的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩餘期限將會縮短，從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所...
- 東吳增利債券型證券投資基金(東吳增利債券A)
騎乘策略是指當收益率曲線比較陡峭時，也即相鄰期限利差較大時，可以買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於相對高位的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩餘期限將會縮短，從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所...
- 銀河強化收益債券型證券投資基金
騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時，買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於相對高位的債券，隨著債券剩餘期限縮短，債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，通過債券的收益率的下滑，獲得資本利得收益。②息差策略 息...
- 中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)(中歐基金髮行的債券型基金理財產...
騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時，買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券即收益率水平處於相對高位的債券，隨著債券剩餘期限縮短，債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，對應的是債券價格走高，本基金通過騎乘策略獲得價差收益。④ ...
- 建信穩定得利債券型證券投資基金(建信穩定得利債券A)
騎乘策略是一種基於收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的債券投資管理策略。該策略是指當收益率曲線比較陡峭時，即相鄰期限利差較大時，可以買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平相對較高的債券，隨著持有期限的延長，債券...
- 國泰民安增利債券型發起式證券投資基金(國泰民安增利債券A)
債券投資的另外一個可利用的策略就是騎乘策略，也就是當收益率曲線比較陡峭時，買入收益率水平處於相對高位的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩餘期限將會縮短，從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，通過債券收益率的下滑而...
- 長安鑫益增強混合型證券投資基金(長安鑫益增強混合A)
騎乘策略是當收益率曲線比較陡峭時，也即相鄰期限利差較大時，買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，通過債券的收益率的下滑，進而獲得資本利得收益。子彈策略是使投資組合中債券久期集中於收益率曲線的一點，適用於收益率曲線較陡時；槓鈴...
- 民生加銀增強收益債券型證券投資基金(民生增強收益債券A)
收益率曲線騎乘策略是指選取處於收益率曲線最陡峭處的券種進行配置，隨著債券剩餘期限縮短、到期日臨近，其到期收益率將有所下降，從而產生較好的市場價差回報。本基金將積極關注收益率曲線的變化情況，在收益率曲線較陡的部位適當採用收益率...
- 華富恆財分級債券型證券投資基金(基金理財產品)
騎乘策略：主要是利用收益率曲線陡峭特徵，買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券持有一段時間後獲得因期限縮短而導致的收益下滑進而帶來的資本利得。中國債券市場收益率曲線在不同時期不同期限表現出來的陡峭程度不一，為本基金實施騎乘策略提供...
- 博時穩健回報債券型證券投資基金(LOF)(博時穩健回報債券(LOF)A)_百度...
（1）期限結構策略。通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢，對各類型債券進行久期配置。具體來看，又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基於收益率曲線變化的子彈策略、槓鈴策略及梯式策略。1.騎乘策略是當收益率曲線比較陡峭時，也即相鄰期限...
- 中歐穩健收益債券型證券投資基金(中歐穩健收益A)
（2）騎乘策略 騎乘收益率曲線策略是指當收益率曲線相對陡峭時，買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於相對高位的債券，隨著債券期限剩餘期限縮短，債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，通過債券收益率的下滑，獲得...
- 嘉實新興市場雙幣分級債券型證券投資基金(嘉實新興市場雙幣分級債...
本基金對同一類屬收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，在給定組合久期以及其他組契約束條件的情形下，通過嘉實債券組合最佳化數量模型，確定最優的期限結構。本基金期限結構調整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。（2）騎乘策略 本...
- 嘉實新興市場雙幣分級債券型證券投資基金(嘉實新興市場分級債QDIIB...
本基金對同一類屬收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，在給定組合久期以及其他組契約束條件的情形下，通過嘉實債券組合最佳化數量模型，確定最優的期限結構。本基金期限結構調整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。（b）騎乘策略 本...
- 嘉實新興市場債券型證券投資基金(嘉實新興市場債券(QDII)C2)
本基金對同一類屬收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，在給定組合久期以及其他組契約束條件的情形下，通過嘉實債券組合最佳化數量模型，確定最優的期限結構。本基金期限結構調整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。（2）騎乘策略 本...
- 中歐信用增利分級債券型證券投資基金(中歐信用增利分級債券)
並針對收益率曲線形態特徵確定合理的組合期限結構，包括採用集中（子彈）策略、兩端（啞鈴）策略和梯形（階梯）策略等，在長期、中期和短期債券間進行動態調整，從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時...
- 華富恆利債券型證券投資基金(華富恆利債券A)
2、純固定收益投資策略 本基金純固定收益類資產投資策略主要基於華富巨觀利率檢測體系的觀測指標和結果，通過久期控制、期限結構管理、類屬資產選擇實施組合戰略管理，同時利用個券選擇、跨市場套利、騎乘策略、息差策略等戰術性策略提升組合的...
- 民生加銀平穩添利定期開放債券型證券投資基金(民生加銀平穩添利債券C...
（5）收益率曲線騎乘策略 收益率曲線騎乘策略是指選取處於收益率曲線最陡峭處的券種進行配置，隨著債券剩餘期限縮短、到期日臨近，其到期收益率將有所下降，從而產生較好的市場價差回報。本基金將積極關注收益率曲線的變化情況，在收益率...
- 民生加銀平穩添利定期開放債券型證券投資基金(民生加銀平穩添利債券A...
（e）收益率曲線騎乘策略 收益率曲線騎乘策略是指選取處於收益率曲線最陡峭處的券種進行配置，隨著債券剩餘期限縮短、到期日臨近，其到期收益率將有所下降，從而產生較好的市場價差回報。本基金將積極關注收益率曲線的變化情況，在收益率...
- 銀河通利分級債券型證券投資基金
動態增強策略 在以上債券投資策略的基礎上，本基金還將根據債券市場的動態變化，採取多種靈活策略，獲取超額收益，主要包括：（1）騎乘策略 騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時，買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於...
- 嘉實新興市場債券型證券投資基金(嘉實新興市場債券(QDII)A1)
本基金對同一類屬收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，在給定組合久期以及其他組契約束條件的情形下，通過嘉實債券組合最佳化數量模型，確定最優的期限結構。本基金期限結構調整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。（2）騎乘策略 本...
- 長信純債一年定期開放債券型證券投資基金(長信純債一年定開債券A)_百...
（4）騎乘策略 騎乘策略是指當收益率曲線比較陡峭時，也即相鄰期限利差較大時，可以買入期限位於收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平處於相對高位的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩餘期限將會縮短，從而此時債券的收益率水平將會較...
- 國泰雙利債券證券投資基金(國泰雙利債券A)
（4）騎乘策略 債券投資收益的來源主要由兩大部分組成，第一部分是票息收入，第二部分是資本利得收入。在票息收入固定的情況下，通過主動式債券投資的管理，儘可能多的獲取資本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而資本利得收入主要是...
- 華富恆富分級債券型證券投資基金(華富恆富分級債券A)
2、純固定收益投資策略 本基金純固定收益類資產投資策略主要基於華富巨觀利率檢測體系的觀測指標和結果，通過久期控制、期限結構管理、類屬資產選擇實施組合戰略管理，同時利用個券選擇、跨市場套利、騎乘策略、息差策略等戰術性策略提升組合的...
- 中歐純債債券型證券投資基金(LOF)(中歐純債債券(LOF)E)
並針對收益率曲線形態特徵確定合理的組合期限結構，包括採用集中（子彈）策略、兩端（啞鈴）策略和梯形（階梯）策略等，在短期債券間進行動態調整，從債券的相對價格變化中獲利。騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時，買入期限位於收益率曲線...
- 華富恆穩純債債券型證券投資基金(華富恆穩純債債券A)
2、純固定收益投資策略 本基金純固定收益類資產投資策略主要基於華富巨觀利率檢測體系的觀測指標和結果，通過久期控制、期限結構管理、類屬資產選擇實施組合戰略管理，同時利用個券選擇、跨市場套利、騎乘策略、息差策略等戰術性策略提升組合的...
- 南方日添益貨幣市場基金(南方日添益貨幣E)
2、騎乘策略 當市場利率期限結構向上傾斜並且相對較陡時，投資並持有債券一段時間，隨著時間推移，債券剩餘年限減少，市場同樣年限的債券收益率較低，這時將債券按市場價格出售，投資人除了獲得債券利息以外，還可以獲得資本利得。在多數情況...
- 工銀瑞信瑞豐純債半年定期開放債券型證券投資基金
具體來看，又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基於收益率曲線變化的子彈策略、槓鈴策略及梯式策略。（a）騎乘策略是基於收益率曲線分析對債券組合進行適時調整。當收益率曲線比較陡峭時，即相鄰期限利差較大時，可以買入期限位於收益率曲線...
- 中歐純債分級債券型證券投資基金(中歐純債分級債券B)
並針對收益率曲線形態特徵確定合理的組合期限結構，包括採用集中（子彈）策略、兩端（啞鈴）策略和梯形（階梯）策略等，在短期債券間進行動態調整，從債券的相對價格變化中獲利。騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時，買入期限位於收益率曲線...
