《風險管理的失敗第二版--為什麼失敗以及如何修復》是2021年中國金融出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：風險管理的失敗第二版--為什麼失敗以及如何修復
- 作者：[美]道格拉斯·W.哈伯德
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2021年5月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787522010717
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書提供了風險管理基本領域的專家檢查，包括風險評估和分析方法、風險減小策略、定量分析中的常見錯誤等，為當前風險分析方法中的重大失誤提供了有效的解決方案。
本書作者道格拉斯·W.哈伯德(Douglas W. Hubbard)是風險管理領域公認的領軍人物。他將基於科學的分析與現實世界的例子相結合，對風險管理實踐進行了詳細的調查。經過修訂和更新的第二版包括更新數據集和核對表，擴大創新統計方法的覆蓋面，以及數據泄露和自然災害等當前風險管理問題的新案例。本書對於商業領袖、決策者、經理、顧問和從業者來說極具價值。
圖書目錄
第一部分 危機概論
第1章 對風險管理的合理質疑3
“共模故障”5
關鍵定義：風險管理和一些相關術語7
失敗意味著什麼12
本書的範圍和目標14
第2章 風險管理現狀綜述17
短暫且過於表面的風險管理髮展史17
組織風險管理現狀20
當前的風險及其評估方法21
第3章 我們如何知道哪些方法有效29
軼事：藥品生產外包的風險30
為什麼很難知道哪些方法是有效的31
對自我評估的評估33
對風險管理進行潛在的客觀評估37
我們可能發現什麼43
第4章 入門：一個簡單的稻草人量化模型47
一個簡單的“一對一替代”模型48
專家作為工具50
“不確定性運算”速覽52
建立風險容忍度55
支持決策：緩釋率收益57
讓稻草人變得更好58
第二部分 失敗的原因
第5章 風險管理“四騎士”：阻止末日的一些（大多）真誠的嘗試63
精算師65
戰爭寬客：“二戰”永久地改變了風險分析67
經濟學家70
管理諮詢：權力紐帶和出色的推銷如何改變風險管理75
比較四騎士80
亟待解決的重大風險管理問題82
第6章 告別象牙塔：糾正關於“風險”概念的混亂85
弗蘭克·奈特定義86
奈特對金融和項目管理的影響89
建築工程學定義92
風險作為預期損失93
定義風險容忍度95
定義機率100
擴充詞典103
第7章 專家知識的局限性：為什麼我們對不確定性的認識與我們自以為的不一樣107
太空英雄：一群心理學家拯救了風險分析108
心算：為什麼我們不該相信腦海中的數字110
“災難性的”過度自信113
“王牌”思維：過度自信的可能原因和後果118
不一致和人造結果：不該產生影響的因素產生了影響122
校準測試答案127
第8章 比沒用更糟：最流行的風險評估方法及其為何行之無效131
評分法和風險矩陣的幾個例子132
那能算“中等”嗎？：為什麼措辭含糊不能抵消不確定性136
量表的預料外影響：你不知道的事情可能會傷害你139
不同但聽上去相似的方法和相似但聽上去不同的方法147
第9章 熊、天鵝和其他阻礙風險管理改善的因素157
算法厭惡和關鍵謬誤158
算法vs專家：歸納研究結果161
關於黑天鵝的筆記165
主要的數學誤解170
所謂特殊情況：認為風險分析有用但不適合自己177
第10章 即使定量分析師也出錯的地方：定量模型中常見的基礎錯誤183
蒙特卡洛模擬使用情況調查184
風險悖論186
金融模型和災難的真貌：常態分配並不尋常193
追尋牛群規律：相關性問題198
測量反轉—額外信息的價值202
蒙特卡洛模擬太複雜了嗎204
第三部分 如何糾正
第11章 以有效方法為起點209
用正確的語言210
對機率進行校準215
運用數據構建初始基準220
檢查替換227
簡單風險管理框架230
第12章 改進模型237
實證輸入237
向模型中添加細節247
提高專家主觀估計的更優方法252
其他蒙特卡洛模擬工具254
建模者的自我檢驗256
第13章 風險共同體：組織內外的風險管理問題261
統籌全局262
管理模型264
激勵校準文化268
組織之外的問題：宏大的解決方案272
來自Trustmark公司的實際體會274
關於定量模型和更好決策的最後思考276
額外校準測試及其答案279
作者簡介
哈伯德先生的量化管理諮詢生涯始於1988 年，當時他任職於永道會計師事務所。他於1999 年創立了哈伯德決策研究公司，並利用套用信息經濟學（AIE）方法來處理錯綜複雜、高風險的決策。他將AIE套用於許多領域，包括網路安全、航空航天、生物技術、環境政策、商業地產、科技初創企業、娛樂和軍事物流等領域。他的AIE 方法論受到了高德納、弗雷斯特等知名市場調研公司的一致好評。
他的一系列著作包括（所有書籍均在2007 年至2016 年間由約翰·威利父子出版公司出版）：
● 數據化決策：尋找商業無形資產的價值（商業數學史上最暢銷的書籍之一）
● 風險管理的失敗：失敗的原因以及如何糾正
● 脈搏：利用網路流行語來追蹤威脅與機遇的新科學
● 網路安全風險領域的數據化決策（與理察·塞愛爾森合著）
哈伯德先生的著作被翻譯成八種語言，銷量超過14 萬冊，還成為許多大學課程的教科書，包括研究生課程在內。他的兩本著作榮登精算師協會備考的必讀書目，也是唯一一位有不止一本書入選必讀書目的作者。除了著書外，哈伯德先生還在《自然》《美國統計學家》《國際商用機器公司研究與開發雜誌》、CIO 雜誌等知名學術期刊上發表文章。
