《風險管理前沿風險價值理論與套用》是2004年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是周大慶。
基本介紹
- 書名：風險管理前沿：風險價值理論與套用
- 作者：周大慶
- 頁數：304頁
- 裝幀：平裝
- 開本：16
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,部分內容,
圖書信息
出版社: 中國人民大學出版社; 第1版 (2004年1月1日)
外文書名: The Benchmark for Risk Management: Value at Risk
叢書名: 現代金融市場系列
正文語種: 簡體中文
尺寸: 22.6 x 16.8 x 1.6 cm
重量: 358 g
作者簡介
周大慶
現 職：“中華”開發工業銀行顧問
學 歷：美國麻薩諸塞州立大學數學碩士
俄亥俄州立大學統計碩士
喬治華盛頓大學經濟博士
專長領域：衍生性金融產品·債券基金·資產組合管理·資產證券化·風險管理
沈大白
現 職：東吳大學會計系專任教授·東吳大學商學院研究室執行長
學 歷：美國杜蘭大學財務經濟博士
專長領域：會計揭露與盈餘管理·財務金融風險
張大成
現 職：東吳大學國際貿易學系副教授
學 歷：台灣大學經濟學博士
專長領域：“國家”金融·衍生性金融商品
內容簡介
《風險管理前沿：風險價值理論與套用》本書以本土化內容為主，提供實例佐證理論，作者們通過團隊合作的基礎，將近年來風險管理中最主要、革命性的發展——風險價值，以深入淺出的方式，介紹與探討該領域的理論，及其實作計算與評估。作為島內第一本以中文表達探討風險價值的書籍，本書對於風險價值的理論發展、或實務套用、或即將執行的許多規範(如資本適足率)多有詳盡的論述，而對於台灣環境的實證研究，則提供了學術研究者在翻譯教材外更寬廣的空間。
作者將實作結果按部就班地加以介紹，對於在實務上需要套用風險價值系統來進行風險管理者存有莫大助益。本書不僅可作為商學院高年級與研究所同學的教材，也可作為實務界和管理機構的參考依據。
目錄
第1章 緒 論
第一節 風險值的概念
第二節 風險值的時代背景
第三節 風險的實務課題
第四節 風險值的重要性
第2章 風險與風險值
第一節 會計的風險管理方法
第二節 傳統風險管理方法
第三節 風險值
第3章 風險值的規範
第一節 國際規範
第二節 資本充足率之計算
第三節 新巴塞爾資本協定
第四節 台灣規範
第4章 風險值衡量方法
第一節 量化風險值的功能
第二節 風險值基本原理
第三節 部分評價法
第四節 全額評價法
附錄一 台灣地區風險值最適衰退因子研究
附錄二 多變數蒙特卡羅計算模型
第5章 金融商品風險計算
第一節 金融商品與風險因子關係之建立
第二節 權益證券類金融商品
第三節 固定收益類金融商品
第四節 外匯型衍生性商品
附錄一 現金流量拆解方法
附錄二 浮動利率商品風險認定方式
第6章 回顧測試
第一節 回顧測試意義及方法
第二節 權益證券類商品實證內容及結果
第三節 匯率類商品實證內容及結果
第四節 固定收益類證券實證內容及結果
附錄一 回顧測試匯整表(方法修正前)
附錄二 回顧測試修正方案匯總
第7章 壓力測試
第一節 壓力測試功能及意義
第二節 壓力測試的方法及說明
第三節 台灣地區壓力情境研究
附錄一 巴塞爾資本協定中壓力測試規定(1996; section B?5)
附錄二 整合性壓力測試
附錄三 事件研究方法說明
第8章 績效評估與組合管理
第一節 風險資本與績效評估
第二節 風險值的運用
第三節 風險報告及運用範例--ABC證券公司
第9章 風險值個案研究
第一節 操作衍生性金融商品失利個案探討
第二節 島內外運用風險值個案分析
第10章 其他風險值
第一節 信用風險值
第二節 操作風險值
第三節 資本風險值
第四節 盈餘風險值暨現金流量風險值
第11章 衍生性金融商品與審查
第一節 衍生性金融商品交易與審計風險之關聯
第二節 衍生性金融商品交易之內部控制
第三節 衍生性金融商品之審計
第四節 結論(代本書)
附錄 相關網站
部分內容
本書以本土化內容為主，提供實例佐證理論，作者們通過團隊合作的基礎，將近年來風險管理中最主要、革命性的發展——風險價值，以深入淺出的方式，介紹與探討該領域的理論，及其實作計算與評估。作為島內第一本以中文表達探討風險價值的書籍，本書對於風險價值的理論發展、或實務套用、或即將執行的許多規範(如資本適足率)多有詳盡的論述，而對於台灣環境的實證研究，則提供了學術研究者在翻譯教材外更寬廣的空間。
作者將實作結果按部就班地加以介紹，對於在實務上需要套用風險價值系統來進行風險管理者存有莫大助益。本書不僅可作為商學院高年級與研究所同學的教材，也可作為實務界和管理機構的參考依據
