金融隨機分析（引進版）（共兩卷）（修訂版）

內容簡介

卡耐基·梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，歷史悠久，在華爾街亦享有盛譽。本書作者史蒂文·E.施里夫（Steven E.Shreve）教授正是本專業的創辦人之一，他經常和華爾街大公司的負責人們溝通，了解行業內的新的趨勢以在課程中加以改進，極大地促進了課程的最佳化。因而，由他所寫的《隨機金融分析》（第一、二卷）一直是隨機分析在數量金融領域套用方面的著名教材，很多世界名校將其採納為金融工程專業的必修教材。

全書共分兩卷。第一卷主要包括隨機分析的基礎性知識和離散時間模型，利用較簡單的離散時間二叉樹模型給出了無套利期權定價方法；雖只用到簡單的數學，但其中涉及的風險中性定價的概念十分深刻。第二卷主要介紹連續時間模型及其在金融學中的套用；其中包含了較為實際的、具有很強操作性的定量經濟學內容，同時也包含了較為完整的隨機微分方程理論。本書各章有習題，適用於計算機科學、金融、數學、物理及統計專業掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士、博士研究生。

圖書目錄

第一卷

中文版序

英文版序

導言

1 二叉樹無套利定價模型

2 拋擲硬幣空間上的機率論

3 狀態價格

4 美式衍生證券

5 隨機遊動

6 依賴利率的資產參考文獻

第二卷

1 一般機率論

2 信息和條件期望

3 布朗運動

4 隨機分析

5 風險中性定價

6 與偏微分方程的關係

7 奇異期權

8 美式衍生證券

9 計價單位變換

10 期限結構模型

11 跳過程引論

附錄A 機率論中的進一步論題

附錄B 條件期望的存在性

附錄C 資產定價的第二基本定理證明的補全

參考文獻

譯後記

金融隨機分析（引進版）（共兩卷）（修訂版）

基本介紹

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