《金融統計實驗教程》是2012年1月中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是楊廷乾。
基本介紹
- 書名：金融統計實驗教程
- 作者：楊廷乾
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 出版時間：2012年1月
- 定價：27 元
- ISBN：9787509532492
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融統計實驗教程》是本科教材中高等學校財經類實驗系列教材中的一本。本書分8個部分介紹了統計方法及其在統計軟體中的套用實例，旨在在實際教學活動中，培養學生藉助統計軟體套用統計方法去解決一些經濟金融領域面臨的實際問題的綜合套用能力。
圖書目錄
緒論
一、統計數據與統計學
二、統計學的分類及套用
實驗一 統計描述:數值計算
一、集中趨勢的度量
二、離散程度的度量
三、描述分布形態的統計量
四、基本操作
五、套用舉例
實驗二 方差分析
一、什麼是方差分析
二、方差分析的基本思想
三、方差分析的套用條件
四、方差分析的主要內容
五、SPSS套用案例
實驗三 非參數檢驗
一、單樣本非參數檢驗
二、兩獨立樣本非參數檢驗
三、多獨立樣本非參數檢驗
四、兩配對樣本非參數檢驗
五、多配對樣本非參數檢驗
六、非參數檢驗在SPSS中的實現
實驗四 回歸分析
一、相關關係
二、回歸方程的建立
三、回歸方程的顯著性檢驗
四、利用回歸方程進行預報和控制
五、非線性回歸
六、多元線性回歸
七、回歸診斷
八、回歸分析在SPSS中的實現
實驗五 聚類分析
一、聚類分析概述
二、系統聚類分析
三、動態聚類法
實驗六 因子分析
一、因子分析的基本理論
二、因子分析的數學模型
三、因子載荷的求解
四、因子旋轉
五、因子得分
六、因子分析的步驟及注意事項
七、因子分析在SPSS中的實現
八、案例:基於因子分析的中國金融風險研究
實驗七 主成分分析
一、主成分分析的基本理論
二、主成分分析的模型與幾何意義
三、主成分的推導與性質
五、主成分分析在SPSS中的實現
六、案例:主成分分析在上市商業銀行競爭力中的套用
實驗八 時間序列
一、時間序列的建立和平穩化
二、指數平滑
三、自回歸
四、自回歸綜合移動平均（ARIMA）模型
五、季節分解法
六、金融時間序列分析在SPSS中的實現
參考文獻
