《量化金融R語言初級教程》是2018年9月人民郵電出版社出版的圖書，作者是[匈牙利]Gergely Daróczi。
基本介紹
- 中文名：量化金融R語言初級教程
- 作者：[匈牙利]Gergely Daróczi
- ISBN：9787115451231
- 頁數：141頁
- 定價：49元
- 出版社：人民郵電出版社
- 出版時間：2018年9月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
R是用於統計分析、繪圖的語言和操作環境。它是屬於GNU系統的一個自由、免費、原始碼開放的軟體，是一個用於統計計算和統計製圖的強大工具。
量化金融R語言初級教程 通過9章的內容向讀者詳細介紹使用R語言實現量化金融的一些基礎知識和方法，內容包括時間序列分析、投資組合最佳化、資產定價模型、固定收益證券、估計利率期限結構、衍生品定價、信用風險管理、極值理論和金融網路等。
量化金融R語言初級教程 的目標讀者是那些希望通過R語言來解決量化金融問題的讀者，如果讀者具備一定的金融知識，將會對量化金融R語言初級教程 的閱讀有較大的幫助。通過閱讀量化金融R語言初級教程 ，讀者將學習到有關R語言的諸多核心內容，並了解R語言在量化金融方面的各類套用。
圖書目錄
第 1章 時間序列分析 1
1.1 使用時間序列數據 1
1.2 對英國房屋價格建模並預測 5
1.2.1 模型識別和估計 6
1.2.2 模型診斷檢查 7
1.2.3 預測 9
1.3 協整 9
1.4 波動率建模 13
1.4.1 風險管理的波動率預測 14
1.4.2 檢驗ARCH效應 14
1.4.3 GARCH模型設定 16
1.4.4 GARCH模型估計 16
1.4.5 回測風險模型 17
1.4.6 預測 20
1.5 小結 21
第 2章 投資組合最佳化 22
2.1 均方差模型 24
2.2 解的概念 25
2.3 使用真實數據 27
2.4 切線組合和資本市場線 35
2.5 協方差矩陣中的噪聲 36
2.6 如果方差不夠用 37
2.7 小結 37
第3章 資產定價模型 39
3.1 資本資產定價模型 39
3.2 套利定價理論 41
3.3 貝塔估計 42
3.3.1 數據選擇 43
3.3.2 簡單貝塔估計 46
3.3.3 基於線性回歸估計貝塔 46
3.4 模型檢驗 50
3.4.1 數據收集 50
3.4.2 對SCL建模 53
3.4.3 檢驗個體方差的解釋能力 55
3.5 小結 57
第4章 固定收益證券 58
4.1 度量固定收益證券的市場風險 58
4.2 固定收益投資組合的免疫 62
4.2.1 淨值免疫 62
4.2.2 目標日期免疫 63
4.2.3 定製 63
4.3 可轉換債券的定價 63
4.4 小結 67
第5章 估計利率期限結構 68
5.1 利率期限結構與相關函式 68
5.2 估計問題 69
5.3 基於線性回歸的期限結構估計 70
5.4 三次樣條回歸 71
5.5 R函式套用 74
5.6 小結 77
第6章 衍生品定價 78
6.1 Black-Scholes模型 78
6.2 Cox-Ross-Rubinstein模型 81
6.3 兩種模型之間的聯繫 84
6.4 希臘字母 86
6.5 隱含波動率 90
6.6 小結 91
第7章 信用風險管理 93
7.1 信用違約模型 94
7.1.1 結構模型 94
7.1.2 強度模型 100
7.2 相關違約——投資組合方法 102
7.3 遷移矩陣 104
7.4 使用R的信用評分入門 105
7.5 小結 106
第8章 極值理論 107
8.1 理論概覽 108
8.2 套用——保險理賠的建模 109
8.2.1 探索性數據分析 110
8.2.2 理賠的尾部行為 111
8.2.3 閾值的決定 113
8.2.4 對尾部擬合GPD分布 114
8.2.5 使用擬合的GPD模型估計分位數 116
8.2.6 使用擬合的GPD模型計算預期損失 117
8.3 小結 118
第9章 金融網路 120
9.1 金融網路的表示、模擬和可視化 120
9.2 網路結構的分析和拓撲改變的檢查 125
9.3 對系統風險的貢獻——系統重要性金融機構的識別 131
9.4 小結 133
參考文獻 135
