資產證券化實務精解

出版信息

作者:Robert S. Kricheff
出版社:機械工業出版社
副標題:資產抵押證券交易架構及交易（項目）實施指南
原作名:The Mechanics of Securitization: A Practical Guide to Structuring and Closing Asset-Backed Security Transactions
譯者:陳麗霞/林東
出版年:2013-12-11
頁數:185
定價:49
裝幀:平裝
叢書:金多多金融投資經典譯叢
ISBN:9787111441274

內容簡介

《資產證券化實務精解》一書由蘇萊曼·貝格、莫拉德·喬德里著，不僅通俗易懂，而且極具實務操作性。在當今紛繁複雜的金融市場中，要成功開展資產支持的證券交易活動，這本書是必不可少的實踐指南。本書介紹了的各個環節和任務，是各類商業銀行利用自身資產負債表或第三方資產負債表的資產實施證券化業務所不可或缺的。這些資產既可以是公司貸款、抵押貸款或是信用卡貸款，也可以是其他更加“深奧奠測”的未來應收“現金流”。

作者簡介

蘇萊曼·貝格(Suleman Baig)，目前就職於德意志銀行位於倫敦的信貸結構部。他在首次發行人領域擁有豐富經驗，曾參與針對多種資產類別及管轄許可權的證券化交易項目。蘇萊曼畢業於倫敦經濟學院數學專業。

莫拉德·喬德里(Moorad Choudhry)，蘇格蘭皇家銀行企業銀行部財務主管，布魯內爾大學(Brunel University)數學系客座教授。他還是《結構化金融雜誌》(Journal of Structured Finance)主編及《美國證券化》(American Securitization)編委會成員。陳麗霞，女，1973年出生，吉林大學經濟學博士，目前在長春理工大學從事金融學、管理學方面的教學研究工作，教授職稱，出版有《精益生產：現代IE》和《商業銀行信貸契約行為的經濟分析》以及《金錢遊戲》和《權力的要素》等譯著。

中文版推薦序任建暢
序言
前言
致謝
第一部分資產證券化入門
第一章證券化及資產支持證券介紹
資產證券化的基本概念
資產證券化的流程
抵押貸款證券化
資產支持證券（ABS）的架構：業績評估及
檢驗標準入門
證券化：2007—2008年金融危機時期的特徵

本章小結
第二章 2007年之後的證券化市場
市場表現
對信用評級機構的影響
本章小結
第二部分資產證券化交易實施指南
第三章交易架構的設計及執行
資產證券化的基本流程
本章小結
第四章信用評級流程及法律審查
選擇信用評級機構
開展法律盡職調查
開始起草交易檔案
設立SPV
交易建模
確定資本結構及交易觸發水平
籌備行銷/推介材料
定價、交割及結算（delivery）
本章小結
第五章靜態合成型CDO的現金流“瀑布”模型
本章小結
第三部分證券化交易的實施模板及任務清單
第六章交易模板及任務清單
“紅海主系列基金有限公司”證券化交易結構圖例
基礎資產池
交易意向書草稿
實施流程
結構設計要點
評級機構的準備工作及調查問卷
貸款層面數據：評級機構的任務清單
評級現場調查
法律顧問調查
資產轉讓證明書格式
投資者及評級機構推介模板
內部信用評級映射圖：價值區間
評級機構推介：企業內部銀行的發起流程
貸款過戶計畫書
“紅海”的貸款轉讓及賬務處理
簽署檔案：“紅海”的資產證券化項目
“紅海”的證券化項目審核：財務部
交割的賬務處理流程
次級證券交易傳票
優先權證券交易傳票
內部過戶（internaltransfer）的賬務處理流程
受託人、支付機構及服務商的調查問卷
本章小結
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