證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制

內容簡介

　　《證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》是作者從事金融工程與金融風險管理教學與科研工作20多年來的主要研究成果，全書共分上下兩篇：上篇微觀結構與套利定價共6章，第1章～第3章是作者在證券市場的微觀結構理論、證券市場交易機制、流動性風險度量方面的主要研究成果，第4章～第6章主要是套利定價方法在期權定價、期貨定價與存款保險定價方面的研究；下篇交易策略與風險控制共7章，主要是在消費投資模型、證券投資決策、風險控制問題、微分對策方法、流動性風險控制和基於風險預算的資產配置策略方面的研究。《證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制》可供金融專業相關研究人員、高等院校金融專業教師與研究生以及從事量化投資與風險管理的實際工作者閱讀參考。

圖書目錄

上篇微觀結構與套利定價

第1章證券市場微觀結構理論

1．1 德姆塞茨的主要思想

1．2 現代證券市場微觀結構理論

1．3 未知情的噪聲交易

1．4 中國證券市場微觀結構理論的重大實踐

1．5 本章小結

第2章證券市場交易機制

2．1 概述

2．2 證券市場質量指標體系

2．3 證券市場質量指標比較

2．4 中國證券市場交易機制研究現狀

2．5 本章小結

第3章證券市場流動性度量

3．1 傳統流動性度量方法

3．2 流動性度量方法的新思考

3．3 實證研究

3．4 本章小結

第4章衍生資產及其定價

4．1 現代金融理論的主要成果

4．2 期權定價方法綜述

4．3 非完全市場套利定價方法

4．4 算例分析

4．5 本章小結

第5章有摩擦期貨市場的套利定價方法

5．1 引言

5．2 無套利定價區間

5．3 上海期銅定價的實證檢驗

5．4 本章小結

第6章基於銀行監管資本的存款保險定價

6．1 引言

6．2 存款保險定價模型

6．3 模型估計方法

6．4 實證研究

6．5 存款保險定價

6．6 算例分析

6．7 本章小結

下篇交易策略與風險控制

第7章非完全市場最優消費投資問題

7．1 基於最差情況最優消費投資策略

7．2 考慮隨機方差的最優消費投資策略

7．3 算例分析

7．4 本章小結

第8章基於隨機控制的證券投資決策問題

8．1 隨機最優控制理論

8．2 模型描述

8．3 交易速率有限情況下的投資策略

8．4 交易速率無限情況下的投資策略

8．5 本章小結

第9章金融風險控制的一類自由邊界問題

9．1 普利斯卡和塞爾比的模型描述

9．2 普利斯卡和塞爾比的主要結論

證券市場的微觀結構、套利定價與風險控制

基本介紹

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