《套用型本科金融與貿易系列教材·計量經濟學》是廈門大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：計量經濟學
- 作者：魯統宇，劉恩猛
- 出版時間：2008年8月
- 出版社：廈門大學出版社
- ISBN：9787561530641
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《套用型本科金融與貿易系列教材?計量經濟學》是為高等學校經濟管理類各專業本科計量經濟學課程編寫的教材。其教學目的是使學生掌握現代經濟學研究和經濟分析的基本理論與方法，理解和掌握計量經濟學的基本思想和基本方法，能夠建立和套用實用的計量經濟學模型分析現實經濟問題。
圖書目錄
前言
第1章 緒論
第一節 什麼是計量經濟學
第二節 計量經濟學的研究步驟
第2章 計量經濟學的數學基礎
第一節 機率分布
第二節 統計推斷
第三節 矩陣代數
第3章 一元線性回歸模型
第一節 一元線性回歸模型概述
第二節 一元線性回歸模型的參數估計
第三節 最小二乘估計量的性質
第四節 一元線性回歸模型的統計檢驗
第五節 一元線性回歸模型的預測
第六節 Eviews軟體簡介及回歸結果的書寫規範
第4章 多元線性回歸模型
第一節 多元線性回歸模型概述
第二節 多元線性回歸模型的參數估計
第三節 多元線性回歸模型的統計檢驗
第四節 回歸模型的函式形式與結構分析
第5章 多重共線性
第一節 多重共線性的含義
第二節 產生多重共線性的原因
第三節 多重共線性的後果
第四節 多重共線性的檢驗
第五節 多重共線性的修正
第六節 案例分析
第6章 異方差
第一節 異方差的含義
第二節 異方差的來源
第三節 異方差的後果
第四節 異方差的檢驗
第五節 異方差的修正
第六節 案例分析
第7章 自相關
第一節 自相關的含義
第二節 自相關的來源
第三節 自相關的後果
第四節 自相關的檢驗
第五節 自相關的消除
第六節 案例分析
第8章 單方程計量經濟學模型的補充專題
第一節 虛擬變數模型
第二節 自回歸與分布滯後模型
第三節 模型選擇
第9章 時間序列變數的非平穩性與協整
第一節 時間序列的平穩性
第二節 時間序列平穩性檢驗
第三節 時間序列的單整和協整
第四節 誤差修正模型
第五節 案例分析
附錄 常用統計表
參考文獻
