西安交通大學最最佳化技術與量化金融研究中心聚焦於量化金融領域關於風險度量的量化方法、動態投資組合選擇以及複雜金融決策制定等亟待解決的關鍵科學問題，充分發揮現代最最佳化方法的優勢，從問題建模、模型轉化、有效求解、算法設計與實證研究等角度提出系統性解決方案。
基本介紹
- 中文名：西安交通大學最最佳化技術與量化金融研究中心
- 主管部門：西安交通大學
研究方向,發展歷史,科研條件,科研成就,
研究方向
堅持“以解決現實OR問題為目的從事學術研究；套用學術研究成果提高解決OR問題的質量”的原則展開工作，緊跟學術前沿，並聚焦於量化金融、社交網路等重點領域，在國家自然科學基金和大型國企橫向項目的支持下，著力於發展新型的最佳化技術，為解決各領域中所產生的複雜決策問題提供技術支撐。聚焦的研究方向包括：
l 動態隨機最佳化與分散式魯棒最佳化理論與算法；
l 量化金融中的最佳化技術及套用；
l 具有複雜特徵多目標最佳化問題的智慧型最佳化技術；
l 基於AlphaGo的NP-困難組合最佳化問題算法研究；
l 無線感測器網路及社交網路中組合最佳化問題研究。
發展歷史
西安交通大學最最佳化技術與量化金融研究中心是在原數學與統計學院科學計算研究所基礎上組建的，是國家重點學科計算數學的傳統優勢方向。
科研條件
西安交通大學最最佳化技術與量化金融研究中心將針對眾多領域中所產生複雜決策問題的特點，系統探討動態隨機最佳化的理論與算法、多目標最佳化模型與智慧型求解算法、組合最佳化及其相關的圖論與算法複雜性問題等現代最佳化技術，解決國民經濟和科技發展中產生的諸多複雜最佳化難題，彰顯其交叉套用特色。
科研成就
堅持特色發展、學術研究與解決實際問題相結合的原則，該中心對多種近現代最佳化方法及其套用展開了系統研究。近十餘年來，該團隊在國際頂級經濟金融學期刊、SIAM系列與IEEE Trans系列雜誌等發表研究論文26篇。團隊在隨機最佳化研究中取得重要學術成果，是國內第一個連續多年受邀參加國際隨機規劃大會的團隊，團隊帶頭人陳志平教授也因此被聘為《OR Spectrum》中國大陸第一個編委；團隊在國際頂尖金融學雜誌連續發表論文，在國內外具有較大影響。團隊運用運籌學方法解決複雜金融決策問題方面貢獻突出，應邀在Springer出版的“International Series in Operations Research and Management Science”專著中撰寫綜述。團隊成員在圖因子理論研究方面曾給出沃爾夫獎得主Lovasz教授的(g,f)-因子結構定理的簡化證明（使其證明從24頁改進到5頁），被國際著名圖論專家Brian Alspach稱為“漂亮的工作”；關於圖譜刻畫的工作被著名代數圖論學者Brouwer和Haemers寫進其專著“Spectra of Graphs”。所提出基於分解的多目標進化算法-MOEA/D已成為多目標進化算法研究領域兩大主流算法之一，被廣泛套用於金融、軍事、工程等領域中的實際問題，獲得IEEE Trans. Evolutionary Computation雜誌2010年度最佳論文獎；團隊成員所提出的多目標最佳化標準測試問題集已被多目標演化算法研究廣泛採用，而對應發表於IEEE Trans. Evolutionary Computation的論文SCI他引已超過600次。
