《行為經濟學利率期限結構理論研究》主要內容：行為經濟學對新古典經濟學行為主體的理性假設進行了修正，在經驗歸納的基礎上提出“認知偏差”行為主體假設，從而在跨期決策領域帶來兩個後果：在風險偏好領域出現了行為金融學對新古典標準金融學的範式替代，這一點已隨著2002年諾貝爾經濟學獎的頒發而得到顯性的張揚；在時間偏好領域，新古典指數貼現效用理論也受到諸多市場異常的挑戰，面臨被行為經濟學不一致時間偏好理論範式替換的命運，這一趨勢目前也越來越明顯。
基本介紹
- 書名：行為經濟學利率期限結構理論研究
- 出版社：經濟科學出版社
- 頁數：210頁
- ISBN：750586257X, 9787505862579
- 作者：葉德珠
- 出版日期：2008年4月1日
- 開本：32
- 品牌：經濟科學出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,文摘,
基本介紹
內容簡介
《行為經濟學利率期限結構理論研究》由經濟科學出版社出版。
作者簡介
葉德珠，男，1972年出生，江西九江人，2005年畢業於中山大學管理學院財務投資系，獲管理學博士學位。目前是暨南大學經濟學院金融系教師、中山大學行為金融和金融經濟學研究所研究
成員。主要研究方向為行為經濟學。行為金融學、行為法經濟學和金融工程。近年來，在《數量經濟技術經濟研究》、《制度經濟學研究》等學術刊物發表論文十多篇。
成員。主要研究方向為行為經濟學。行為金融學、行為法經濟學和金融工程。近年來，在《數量經濟技術經濟研究》、《制度經濟學研究》等學術刊物發表論文十多篇。
圖書目錄
導論
0.1 時間偏好理論與利率期限結構理論的邏輯關係
0.1.1 時間偏好理論的基本問題
0.1.2 時間偏好在利率期限結構理論中的地位
0.2 行為經濟學利率期限結構理論問題的提出
0.2.1 行為經濟學時間偏好理論突破的邏輯推動
0.2.2 新古典利率期限結構理論的缺陷
0.2.3 中國金融市場上的收益率曲線扁平化之謎
0.3 選題意義和主要創新
0.3.1 本書的選題意義
0.3.2 本書的創新點
0.4 邏輯思路與主要概念界定
0.4.1 本書思想路線與技術路線
0.4.2 基本概念界定
0.5 內容安排
第1章 文獻綜述
1.1 文獻綜述Ⅰ：時間偏好理論的範式轉換
1.1.1 早期的時間偏好理論
1.1.2 新古典時間偏好理論：一致時間偏好與指數貼現模型
1.1.3 行為經濟學不一致時間偏好理論與雙曲線貼現
1.2 文獻綜述Ⅱ：新古典利率期限結構理論的發展及缺陷
1.2.1 利率期限結構的兩分法：本質論與決定論
1.2.2 新古典利率期限結構理論的本質論特徵
1.2.3 新古典利率期限結構理論與模型
1.2.4 新古典利率期限結構理論的缺陷
1.3 行為經濟學利率期限結構理論：一個可能的理論突破
第2章 行為經濟學利率期限結構理論的微觀基礎：不一致時間偏好理論
2.1 行為主體假設的重置：“不耐心遞減”認知偏差
2.1.1 認知理論的神經生理學基礎：大腦的結構分布
2.1.2 認知與決策的雙系統過程
2.1.3 行為主體系統性認知偏差：不耐心遞減
2.2 不一致時間偏好：貼現率遞減
2.2.1 不一致時間偏好
2.2.2 貼現率遞減
2.3 雙曲線貼現
2.4 時間不一致
……
第3章 特定期限偏好的行為解釋
第4章 基於不一致時間偏好的特定期限偏好理論模型
第5章 信息卡利率期限結構模擬
第6章 中、美兩國國債收益率曲線差異：基於不一致時間偏好的解釋
第7章 結語
參考文獻
後記
0.1 時間偏好理論與利率期限結構理論的邏輯關係
0.1.1 時間偏好理論的基本問題
0.1.2 時間偏好在利率期限結構理論中的地位
0.2 行為經濟學利率期限結構理論問題的提出
0.2.1 行為經濟學時間偏好理論突破的邏輯推動
0.2.2 新古典利率期限結構理論的缺陷
0.2.3 中國金融市場上的收益率曲線扁平化之謎
0.3 選題意義和主要創新
0.3.1 本書的選題意義
0.3.2 本書的創新點
0.4 邏輯思路與主要概念界定
0.4.1 本書思想路線與技術路線
0.4.2 基本概念界定
0.5 內容安排
第1章 文獻綜述
1.1 文獻綜述Ⅰ：時間偏好理論的範式轉換
1.1.1 早期的時間偏好理論
1.1.2 新古典時間偏好理論：一致時間偏好與指數貼現模型
1.1.3 行為經濟學不一致時間偏好理論與雙曲線貼現
1.2 文獻綜述Ⅱ：新古典利率期限結構理論的發展及缺陷
1.2.1 利率期限結構的兩分法：本質論與決定論
1.2.2 新古典利率期限結構理論的本質論特徵
1.2.3 新古典利率期限結構理論與模型
1.2.4 新古典利率期限結構理論的缺陷
1.3 行為經濟學利率期限結構理論：一個可能的理論突破
第2章 行為經濟學利率期限結構理論的微觀基礎：不一致時間偏好理論
2.1 行為主體假設的重置：“不耐心遞減”認知偏差
2.1.1 認知理論的神經生理學基礎：大腦的結構分布
2.1.2 認知與決策的雙系統過程
2.1.3 行為主體系統性認知偏差：不耐心遞減
2.2 不一致時間偏好：貼現率遞減
2.2.1 不一致時間偏好
2.2.2 貼現率遞減
2.3 雙曲線貼現
2.4 時間不一致
……
第3章 特定期限偏好的行為解釋
第4章 基於不一致時間偏好的特定期限偏好理論模型
第5章 信息卡利率期限結構模擬
第6章 中、美兩國國債收益率曲線差異：基於不一致時間偏好的解釋
第7章 結語
參考文獻
後記
文摘
導論
經濟學中的跨期選擇問題要求行為主體在現在對未來做最最佳化決策，它著重要解決兩個技術問題：一是如何計算未來各期帶有不確定性的收人流的效用；二是如何將這些效用換算到當期進行比較。第一個問題涉及行為主體的風險偏好，在跨期模型中表現為對效用函式的設定；第二個問題涉及行為主體的時間偏好，在跨期模
型中表現為對貼現函式的設定。
在新古典經濟學框架中，在行為主體理性的假設前提下，預期效用函式和指數貼現函式分別構成對風險偏好和時間偏好的標準研究架構。然而，近年來的研究發現，市場上存在著許多用這兩種理論難以解釋的“異常”。目前，行為金融學中的前景理論對預期效用理論的替代已逐漸為人們接受，並刺激了大量的相關文獻的積累；而在同樣取得重大突破的時間偏好領域，其理論分析框架的轉換及相關的套用研究則還沒有引起足夠的重視。
經濟學中的跨期選擇問題要求行為主體在現在對未來做最最佳化決策，它著重要解決兩個技術問題：一是如何計算未來各期帶有不確定性的收人流的效用；二是如何將這些效用換算到當期進行比較。第一個問題涉及行為主體的風險偏好，在跨期模型中表現為對效用函式的設定；第二個問題涉及行為主體的時間偏好，在跨期模
型中表現為對貼現函式的設定。
在新古典經濟學框架中，在行為主體理性的假設前提下，預期效用函式和指數貼現函式分別構成對風險偏好和時間偏好的標準研究架構。然而，近年來的研究發現，市場上存在著許多用這兩種理論難以解釋的“異常”。目前，行為金融學中的前景理論對預期效用理論的替代已逐漸為人們接受，並刺激了大量的相關文獻的積累；而在同樣取得重大突破的時間偏好領域，其理論分析框架的轉換及相關的套用研究則還沒有引起足夠的重視。
