自回歸積分移動平均法

自回歸積分移動平均法(autoregressive inte-grated moving average method)簡稱ARIMA模型法。

基本介紹

• 中文名：自回歸積分移動平均法
• 外文名：(autoregressive inte-grated moving average method

定義

自回歸移動平均法在非平穩隨機時間序列上的套用.設y (t一n2,...,r＞，為非平穩齊次觀測時間序列，並滿足遍歷性.如果y，的m階差分,. y所形成的時間序列xt xt='"yt,t=m+1, ".. T)成為平穩序列，則稱

自回歸移動平均法

為自回歸積分移動平均模型，其中中，和0、分別是p次和q次多項式，B表示時滯運算元.記為ARIMA(p,m,q).顯然，只要對y，先求出其m階差分x，來，就可根據x，的ARMA模型構造預測模型.