自回歸積分移動平均法

自回歸積分移動平均法(autoregressive inte-grated moving average method)簡稱ARIMA模型法。

基本介紹

  • 中文名:自回歸積分移動平均法
  • 外文名:(autoregressive inte-grated moving average method
定義
自回歸移動平均法在非平穩隨機時間序列上的套用.設y (t一n2,...,r>,為非平穩齊次觀測時間序列,並滿足遍歷性.如果y,的m階差分,. y所形成的時間序列xt xt='"yt,t=m+1, ".. T)成為平穩序列,則稱
自回歸積分移動平均法
自回歸移動平均法
為自回歸積分移動平均模型,其中中,和0、分別是p次和q次多項式,B表示時滯運算元.記為ARIMA(p,m,q).顯然,只要對y,先求出其m階差分x,來,就可根據x,的ARMA模型構造預測模型.

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