能源市場與玉米市場價格波動及其效應研究

內容簡介

本書以能源危機與挑戰為背景，第二章和第三章分析了世界及我國能源產業、玉米產業的發展現狀。考慮到國際原油分布不均和我國原油高度依賴進口等實際問題，以及美國在世界玉米和新能源產業生產、消費和進出口市場的主導地位，本書第四章基於國際原油價格、美國燃料乙醇價格和我國玉米價格的巨觀數據，採用VEC模型，分析了國際能源價格波動與我國玉米價格波動的整合關係，以及國際能源價格對我國玉米價格波動的影響程度。本書第五章運用中國原油價格、玉米價格和燃料乙醇價格的巨觀周數據和GARCH模型、ARCH-M模型和EGARCH模型，分別分析我國原油、玉米、燃料乙醇的價格波動特徵和波動風險。通過文獻分析與評價，發現原油價格波動顯著影響玉米價格波動的觀點已經得到大多數學者的認可，但原油市場與燃料乙醇市場、燃料乙醇市場與玉米市場間的波動溢出效應隨著國別的差異和所用數據的差異，其結論也不盡相同。因此，本書第六章採用靜態三元BEKK-MVGARCH模型，對中國原油、玉米、燃料乙醇市場間的價格波動溢出效應進行分析。針對靜態模型難以表達隨著時間推移導致的變數動態變化問題，第七章分別利用分階段BEKK-MVGARCH模型和DCC-MVGARCH模型，構建動態聯動性模型，分析能源市場與玉米市場間價格波動的動態聯動效應。第八章採用情境假設法，分析原油價格上漲對我國燃料乙醇產量和糧食價格上漲及糧食安全的影響。生態環境變化，燃料乙醇的發展給我國帶來的正面效應將遠大於負面效應。

作者簡介

吳海霞，女，1984年生，山東濰坊人，陝西師範大學國際商學院國際金融管理系主任，主要研究方向能源價格與糧食價格，在《energy policy》等國內外知名學術期刊發表論文二十餘篇，安徽大學農村發展研究院兼職研究員。

能源市場與玉米市場價格波動及其效應研究

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