《考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融風險監管研究》是依託西南交通大學，由何娟擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融風險監管研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：何娟
- 依託單位：西南交通大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本課題擬分析商業銀行、物流企業、中小微企業等供應鏈金融關聯繫統的參與多方的交易行為，透析統一授信模式中被賦予金融屬性的物流企業行為特質，剖析外部環境誘導下的多方交易行為導致的各種風險以及不同風險的相互影響與傳導，提出基於集成風險的思路來測量和管理供應鏈金融的整體風險，構建巨觀審慎和微觀審慎相結合的供應鏈金融監管體系。研究採用極值理論（EVT）、經驗模式分解（EMD）、雙向期權度量單一業務風險變數的在險價值VaR、動態設定物流企業日常風險監管指標，選用蒙特卡羅仿真技術、Copula函式測度整體業務多維因子驅動下的集成風險VaR。基於風險限額管理給出供應鏈金融具體業務單元的銀行經濟資本配置模型和動態額度管理模型。分析物流企業金融屬性引致的多方交易行為變遷規律，建立銀行風險預期與風險事件之間的貝葉斯網路關聯模型，構建銀行動態期望效用最大化決策模式下的供應鏈金融集成風險管控和監管機制。
結題摘要
異於銀行主導的傳統物流金融業務，立足國內供應鏈金融的現實環境，本課題圍繞考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融的風險管理問題進行了系統性深入研究。在理論研究部分，分析了業務產生的背景，理清了其發展脈絡，提出了物流企業主導的供應鏈金融是將銀行信貸資源以商業信用的形式在供應鏈內部的二次配置這一觀點，其風險控制的關鍵在於真實貿易背景下，質物組合的長期價格風險測度為關鍵技術基礎的研究架構。套用研究部分：首先進行了考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融長期風險測度及其關鍵技術研究。以此為基礎，進一步研究了考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融的風險管理策略研究：風險分散策略（針對非系統性風險因素的組合最佳化問題）和風險對沖兩大策略（針對巨觀系統性風險因素引起的組合風險分散失靈問題）；最後拓展研究部分，展開了包括基於決策粗糙集的供應鏈金融信貸決策、基於期權的供應鏈金融柔性融資模式研究以及基於風險分散契約的供應鏈產能投資決策問題。 基於上述研究內容，課題組取得了較為豐碩的成果，總計13項。主要代表作包括：國際權威期刊《Complexity》、《Journal Of Mathematical Finance》各1篇；國內權威期刊《系統工程理論與實踐》、《管理評論》各1篇，個人專著和教材各1部，高質量工作論文1篇已投向《Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review》接受評審中。
