《高等學校經濟類雙語教學推薦教材·經濟學經典教材·金融系列:投資科學(國際版)》與滋維·博迪等人所著的《投資學》和威廉·夏普等人所著的《投資學》一樣，是國內外讀者非常喜歡的投資學教材。該書英文影印版的出版使中國讀者可以品讀到原汁原味的內容。與後兩本書相比，其主要特點在於：本教材內容並不是像一般的投資學教材內容包羅萬象，而是從理論聯繫實際出發，系統地論述金融市場資產定價的基本理論和方法，更凸現了期權和期貨等衍生證券的基本理論在教材中的重要地位。
基本介紹
- 書名：經濟學經典教材·金融系列:投資科學
- 作者：戴維•G•盧恩伯格
- 出版社：中國人民大學出版社
- 頁數：493頁
- 開本：16
- 品牌：中國人民大學出版社
- 外文名：Economics Classics
- 類型：英語與其他外語
- 出版日期：2012年6月25日
- 語種：英語
- ISBN：9787300154800
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《經濟學經典教材·金融系列:投資科學(國際版)》內容並不是像一般的投資學教材內容包羅萬象，而是從理論聯繫實際出發，系統地論述金融市場資產定價的基本理論和方法，更凸現了期權和期貨等衍生證券的基本理論在教材中的重要地位。
作者簡介
作者：(美國)戴維·G·盧恩伯格
盧恩伯格教授於1963年畢業於史丹福大學並獲得博士學位，現為史丹福大學管理科學與工程學院教授。他還是經濟計量學會、經濟動態與控制學會、經濟理論推廣協會的會員。
他已經出版的主要著作有：《動態系統導論：理論、模型與套用》(Introduction to Dynamic Systems：Theory，Models and Application)、《線性與非先性規劃導論》(Introduction to Linear and Nonlinear Progremming)、《投資科學》(Investment Science)、《線性與非先性規劃》(Linear and Nonlinear Pramming)、《個體經濟學理論》(Microeconomic Theory)、《最佳化的向量空間方法》(Optimization by Vector Space Methods)、《投資科學解題手冊》(Solutions Manual for Investment Science)等。
此外，他還為西屋公司、斯坦福研究院、系統控制公司、最佳化技術公司和花旗集團提供諮詢服務。1971年—1972年曾擔任總統科技顧問的技術助手。他的主要研究領域為控制理論、一般最佳化理論、數學規劃和個體經濟學。他是史丹福大學工程經濟系統系最初的創始人之一，並於1980—1991年擔任該系系主任。他公開發表了70餘篇有關係統科學、最佳化理論、經濟法和投資學的論文。
盧恩伯格教授於1963年畢業於史丹福大學並獲得博士學位，現為史丹福大學管理科學與工程學院教授。他還是經濟計量學會、經濟動態與控制學會、經濟理論推廣協會的會員。
他已經出版的主要著作有：《動態系統導論：理論、模型與套用》(Introduction to Dynamic Systems：Theory，Models and Application)、《線性與非先性規劃導論》(Introduction to Linear and Nonlinear Progremming)、《投資科學》(Investment Science)、《線性與非先性規劃》(Linear and Nonlinear Pramming)、《個體經濟學理論》(Microeconomic Theory)、《最佳化的向量空間方法》(Optimization by Vector Space Methods)、《投資科學解題手冊》(Solutions Manual for Investment Science)等。
此外，他還為西屋公司、斯坦福研究院、系統控制公司、最佳化技術公司和花旗集團提供諮詢服務。1971年—1972年曾擔任總統科技顧問的技術助手。他的主要研究領域為控制理論、一般最佳化理論、數學規劃和個體經濟學。他是史丹福大學工程經濟系統系最初的創始人之一，並於1980—1991年擔任該系系主任。他公開發表了70餘篇有關係統科學、最佳化理論、經濟法和投資學的論文。
圖書目錄
第1章 引言
1.1 現金流
1.2 投資和市場
1.3 典型的投資問題
1.4 本書的結構
第一部分確定性的現金流
第2章 利息基礎理論
2.1 本金和利息
2.2 現值
2.3 現金流的現值和終值
2.4 內部收益率
2.5 評估準則
2.6 套用和擴展*
2.7 小結
練習
參考文獻
第3章 固定收益證券
3.1 未來現金流的市場
3.2 價值公式
3.3 債券的詳細介紹
3.4 收益率
3.5 久期
3.6 免疫
3.7 凸度*
3.8 小結
練習
參考文獻
第4章 利率期限結構
4.1 收益率曲線
4.2 期限結構
4.3 遠期利率
4.4 對利率期限結構的幾種解釋
4.5 期望動態
4.6 連續現值
4.7 浮動利率債券
4.8 久期
4.9 免疫
4.10 小結
練習
參考文獻
第5章 套用利率分析
5.1 資本預算
5.2 最優資產組合
5.3 動態現金流過程
5.4 最最佳化管理
5.5 一致性定理*
5.6 公司的估值*
5.7 小結
練習
參考文獻
第二部分單期隨機現金流
第6章 均值－方差資產組合理論
6.1 資產收益
6.2 隨機變數
6.3 隨機收益
6.4 投資組合均值和方差
6.5 可行集合
6.6 馬克維茨模型
6.7 兩基金定理*
6.8 包含無風險資產的投資組合
6.9 單基金定理
6.10 小結
練習
參考文獻
第7章 資本資產定價模型
7.1 市場均衡
7.2 資本市場線
7.3 定價模型
7.4 證券市場線
7.5 投資含義
7.6 績效評估
7.7 作為定價公式的資本資產定價模型
7.8 項目選擇*
7.9 小結
練習
參考文獻
第8章 模型和數據
8.1 引言
8.2 因素模型
8.3 作為因素模型的資本資產定價模型
8.4 套利定價理論*
8.5 數據和統計
8.6 其他參數的估計
8.7 偏離均衡*
8.8 多期謬論
8.9 小結
練習
參考文獻
第9章一般原理
9.1 引言
9.2 效用函式
9.3 風險厭惡
9.4 效用函式評述*
9.5 效用函式與均值－方差準則*
9.6 線性定價
9.7 投資組合選擇
9.8 對數最優定價*
9.9 有限狀態模型
9.10 風險中性定價
9.11 定價方法的選擇*
9.12 小結
練習
參考文獻
第三部分衍生證券
第10章 遠期、期貨和互換
10.1 引言
10.2 遠期契約
10.3 遠期價格
10.4 遠期契約的價值
10.5 互換*
10.6 期貨契約基礎
10.7 期貨價格
10.8 與期望現貨價格的關係*
10.9 完美套期
10.10 最小方差套期
10.11 最優套期*
10.12 非線性風險套期
10.13 小結
練習
參考文獻
第11章 資產動態模型
11.1 二項式格線模型
11.2 可加模型
11.3 倍數模型
11.4 典型參數值*
11.5 對數正態隨機變數
11.6 隨機遊走和維納過程
11.7 股票價格過程
11.8 伊藤引理*
11.9 再論二項式格線模型
11.10 小結
練習
參考文獻
第12章 期權基礎理論
12.1 期權概念
12.2 期權價值的實質
12.3 期權組合和看漲－看跌平價
12.4 提前執行
12.5 單期二項式期權理論
12.6 多期期權
12.7 更一般的二項式問題
12.8 評估實際投資機會
12.9 一般的風險中性定價*
12.10 小結
練習
參考文獻
第13章 其他期權問題
13.1 引言
13.2 布萊克－斯科爾斯（Black－Scholes）方程
13.3 看漲期權公式
13.4 風險中性定價*
13.5 得爾塔
13.6 複製、綜合期權和組合保險*
13.7 計算方法
13.8 特異性期權
13.9 儲存成本和股息*
13.10 鞅定價*
13.11 小結
附錄：布萊克－斯科爾斯方程的另一種推導
練習
參考文獻
第14章 利率衍生證券
14.1 利率衍生證券的例子
14.2 理論需要
14.3 二項式方法
14.4 定價的套用
14.5 校準和可調整利率貸款*
14.6 前推方程
14.7 匹配期限結構
14.8 免疫
14.9 擔保抵押債券*
14.10 利率動態模型*
14.11 連續時間解*
14.12 小結
練習
參考文獻
……
第四部分 一般現金流
第15章 最優組合增長
第16章 一般投資評估
附錄A 機率基礎理論
附錄B 微積分和最最佳化
1.1 現金流
1.2 投資和市場
1.3 典型的投資問題
1.4 本書的結構
第一部分確定性的現金流
第2章 利息基礎理論
2.1 本金和利息
2.2 現值
2.3 現金流的現值和終值
2.4 內部收益率
2.5 評估準則
2.6 套用和擴展*
2.7 小結
練習
參考文獻
第3章 固定收益證券
3.1 未來現金流的市場
3.2 價值公式
3.3 債券的詳細介紹
3.4 收益率
3.5 久期
3.6 免疫
3.7 凸度*
3.8 小結
練習
參考文獻
第4章 利率期限結構
4.1 收益率曲線
4.2 期限結構
4.3 遠期利率
4.4 對利率期限結構的幾種解釋
4.5 期望動態
4.6 連續現值
4.7 浮動利率債券
4.8 久期
4.9 免疫
4.10 小結
練習
參考文獻
第5章 套用利率分析
5.1 資本預算
5.2 最優資產組合
5.3 動態現金流過程
5.4 最最佳化管理
5.5 一致性定理*
5.6 公司的估值*
5.7 小結
練習
參考文獻
第二部分單期隨機現金流
第6章 均值－方差資產組合理論
6.1 資產收益
6.2 隨機變數
6.3 隨機收益
6.4 投資組合均值和方差
6.5 可行集合
6.6 馬克維茨模型
6.7 兩基金定理*
6.8 包含無風險資產的投資組合
6.9 單基金定理
6.10 小結
練習
參考文獻
第7章 資本資產定價模型
7.1 市場均衡
7.2 資本市場線
7.3 定價模型
7.4 證券市場線
7.5 投資含義
7.6 績效評估
7.7 作為定價公式的資本資產定價模型
7.8 項目選擇*
7.9 小結
練習
參考文獻
第8章 模型和數據
8.1 引言
8.2 因素模型
8.3 作為因素模型的資本資產定價模型
8.4 套利定價理論*
8.5 數據和統計
8.6 其他參數的估計
8.7 偏離均衡*
8.8 多期謬論
8.9 小結
練習
參考文獻
第9章一般原理
9.1 引言
9.2 效用函式
9.3 風險厭惡
9.4 效用函式評述*
9.5 效用函式與均值－方差準則*
9.6 線性定價
9.7 投資組合選擇
9.8 對數最優定價*
9.9 有限狀態模型
9.10 風險中性定價
9.11 定價方法的選擇*
9.12 小結
練習
參考文獻
第三部分衍生證券
第10章 遠期、期貨和互換
10.1 引言
10.2 遠期契約
10.3 遠期價格
10.4 遠期契約的價值
10.5 互換*
10.6 期貨契約基礎
10.7 期貨價格
10.8 與期望現貨價格的關係*
10.9 完美套期
10.10 最小方差套期
10.11 最優套期*
10.12 非線性風險套期
10.13 小結
練習
參考文獻
第11章 資產動態模型
11.1 二項式格線模型
11.2 可加模型
11.3 倍數模型
11.4 典型參數值*
11.5 對數正態隨機變數
11.6 隨機遊走和維納過程
11.7 股票價格過程
11.8 伊藤引理*
11.9 再論二項式格線模型
11.10 小結
練習
參考文獻
第12章 期權基礎理論
12.1 期權概念
12.2 期權價值的實質
12.3 期權組合和看漲－看跌平價
12.4 提前執行
12.5 單期二項式期權理論
12.6 多期期權
12.7 更一般的二項式問題
12.8 評估實際投資機會
12.9 一般的風險中性定價*
12.10 小結
練習
參考文獻
第13章 其他期權問題
13.1 引言
13.2 布萊克－斯科爾斯（Black－Scholes）方程
13.3 看漲期權公式
13.4 風險中性定價*
13.5 得爾塔
13.6 複製、綜合期權和組合保險*
13.7 計算方法
13.8 特異性期權
13.9 儲存成本和股息*
13.10 鞅定價*
13.11 小結
附錄：布萊克－斯科爾斯方程的另一種推導
練習
參考文獻
第14章 利率衍生證券
14.1 利率衍生證券的例子
14.2 理論需要
14.3 二項式方法
14.4 定價的套用
14.5 校準和可調整利率貸款*
14.6 前推方程
14.7 匹配期限結構
14.8 免疫
14.9 擔保抵押債券*
14.10 利率動態模型*
14.11 連續時間解*
14.12 小結
練習
參考文獻
……
第四部分 一般現金流
第15章 最優組合增長
第16章 一般投資評估
附錄A 機率基礎理論
附錄B 微積分和最最佳化
