累積缺口

累積缺口是一種全面實用的利率風險敞口度量法,是某一特定時期可重新定價資產與負債的總差額。

累積缺口是一種全面實用的利率風險敞口度量法,是某一特定時期可重新定價資產與負債的總差額。
例如,如果一家銀行擁有1億美元盈利資產與2億美元負債,該銀行在未來六個月內每個月都會面對一次利率變動,那么其累計缺口就是-6億美元,即(每月1億美元盈利資產*6)-(每月2億美元負債*6)=-6億美元。
累積缺口之所以使用是因為給定任何具體的利率變動值,我們可以近似計算出銀行的淨利息收入受利率變動的影響,基本關係如下:
淨利息收入的變動=利率的總體變動(百分比)*累計缺口規模(美元)

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