《破解CFA組合管理和職業道德(1級和2級考試適用)》的目標在於，用最簡單有效的邏輯把CFA考點串起來，用最淺顯的語言把CFA考點講清楚，再用配套的習題使得考生牢固掌握知識點。經筆者多年培訓實踐，這是唯一行之有效的方法。不少學員聽完筆者的課程之後，認為筆者所說簡單易學。有幾位學員在上了筆者二級定量方法中時間序列分析的課程之後，強烈建議筆者把它們寫作成書，以解決更多學員的疑惑。正是出於對考生負責的初衷，才有了這套書的問世。筆者因為自己多年的CFA培訓經歷，對考生們的心理以及在複習中遇到的困難有著深刻的了解，才不揣淺陋，貿然將課堂上的一些教學心得付梓，也敢於挑戰市面上一些權威的錯誤思想。
基本介紹
- 書名：破解CFA組合管理和職業道德
- 作者：林晨雷
- 出版日期：2012年1月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7509530865, 9787509530863
- 品牌：中國財政經濟出版社(總社)
- 外文名：Crack Portfolio Management & Ethics of CFA Exam Level 1 & Level 2
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 頁數：112頁
- 開本：16
- 定價：38.00
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《破解CFA組合管理和職業道德(1級和2級考試適用)》整體邏輯貫穿考綱、淺顯語言破解考點、全真模擬掌握考法。
作者簡介
林晨雷，CFA持證人，香港財經分析師學會會員，歐盟中國經理人協會(EUCMA)會員。自2004年開始即主講CFA、FRM及CFP課程，在金融數量分析、投資組合管理、金融衍生產品、固定收益證券、另類投資等方面擁有多年培訓實戰經驗。曾為工商銀行總行、中國銀行總行、交通銀行總行、中國郵政集團、中投證券、大都會人壽等諸多機構提供內部培訓。曾編著多本CFA教材，也是CFA試題研究專家，三級考試均一次通過，對出題思路和方向有獨到把握。
圖書目錄
第一部分CFA一級組合管理/1
第一章 組合管理概述/3
投資組合的視角/3
投資客戶概述/3
組合管理的步驟/5
集合投資工具概述/6
第二章 投資組合管理理論/8
收益率和風險/8
現代投資組合理論/10
資本市場理論/18
資本資產定價模型/24
資本資產定價模型的套用/28
第三章 投資組合的計畫步驟/34
投資政策陳述概述/34
投資政策陳述的主要內容/35
戰略資產配置/38
第二部分CFA二級組合調管理/41
第四章 組合管理理論的實踐套用/43
輸入參數/43
市場模型/44
調整貝塔係數/45
資本資產定價模型的有效性/47
第五章 多因子模型和套利定價理論/48
多因子模型/48
套利定價理論/51
純因子組合與循跡組合/52
第六章 國際資產定價/55
國際資本市場的整合與分割/55
推廣的CAPM/56
國際CAPM/57
匯率風險敞口/64
第七章 主動投資組合管理理論/67
主動投資的收益和風險/67
主動投資組合管理的必要性/69
Treynor-Black模型/70
預測精確性及對輸入參數的調整/73
第八章 組合管理步驟和投資政策陳述/75
組合管理的步驟/75
投資政策陳述概述/75
投資政策陳述的主要內容/76
戰略資產配置/83
組合管理的道德要求/84
第三部分CFA職業倫理/85
第九章 職業倫理概述/87
第十章 道德規範/89
道德規範概述/89
道德規範正文/89
道德規範條款分類/90
第十一章 職業行為準則/91
職業行為準則概述/91
職業行為準則正文/91
職業行為準則條款分類/95
職業行為準則詳解/95
第十二章 全球投資業績標準/109
全球投資業績標準的由來/109
全球投資業績標準概述/110
全球投資業績標準條款的分類/111
第一章 組合管理概述/3
投資組合的視角/3
投資客戶概述/3
組合管理的步驟/5
集合投資工具概述/6
第二章 投資組合管理理論/8
收益率和風險/8
現代投資組合理論/10
資本市場理論/18
資本資產定價模型/24
資本資產定價模型的套用/28
第三章 投資組合的計畫步驟/34
投資政策陳述概述/34
投資政策陳述的主要內容/35
戰略資產配置/38
第二部分CFA二級組合調管理/41
第四章 組合管理理論的實踐套用/43
輸入參數/43
市場模型/44
調整貝塔係數/45
資本資產定價模型的有效性/47
第五章 多因子模型和套利定價理論/48
多因子模型/48
套利定價理論/51
純因子組合與循跡組合/52
第六章 國際資產定價/55
國際資本市場的整合與分割/55
推廣的CAPM/56
國際CAPM/57
匯率風險敞口/64
第七章 主動投資組合管理理論/67
主動投資的收益和風險/67
主動投資組合管理的必要性/69
Treynor-Black模型/70
預測精確性及對輸入參數的調整/73
第八章 組合管理步驟和投資政策陳述/75
組合管理的步驟/75
投資政策陳述概述/75
投資政策陳述的主要內容/76
戰略資產配置/83
組合管理的道德要求/84
第三部分CFA職業倫理/85
第九章 職業倫理概述/87
第十章 道德規範/89
道德規範概述/89
道德規範正文/89
道德規範條款分類/90
第十一章 職業行為準則/91
職業行為準則概述/91
職業行為準則正文/91
職業行為準則條款分類/95
職業行為準則詳解/95
第十二章 全球投資業績標準/109
全球投資業績標準的由來/109
全球投資業績標準概述/110
全球投資業績標準條款的分類/111
