《監管政策變遷背景下商業銀行理財產品創新研究》是2021年西南財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：監管政策變遷背景下商業銀行理財產品創新研究
- 作者：李娜
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2021年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550449534
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《監管政策變遷背景下商業銀行理財產品創新研究》研究監管政策變遷背景下商業銀行理財產品模式創新的演變，在將重大監管政策因素納入商業銀行理財產品收益率影響因素的基礎之上，尋找理財產品模式創新的經驗證據以及監管政策效應的經驗證據；基於定性分析和定量研究，以及2018年資管新規及其過渡期的邏輯，提出商業銀行理財產品或業務的轉型和發展的政策建議。本專著獲得如下作者本人主持的基金項目支持：1.河南省軟科學研究計畫項目；2.河南財政金融學院科研啟動基金項目。
圖書目錄
前言
第一章 導論
第一節 研究背景與研究意義
一、研究界定
二、研究背景
三、研究意義
第二節 研究目標和研究方法
一、研究目標
二、研究方法
第三節 研究架構和技術路線
第四節 創新之處
第二章 文獻綜述和理論基礎
第一節 文獻綜述
一、商業銀行理財產品收益率影響因素文獻綜述
二、商業銀行理財業務監管政策變遷文獻綜述
三、商業銀行理財產品模式創新文獻綜述
第二節 理論基礎
一、資產定價相關理論
二、期限結構相關理論
三、金融創新相關理論
四、金融抑制相關理論
五、金融監管相關理論
第三節 本章小結
第三章 商業銀行理財業務發展和監管政策變遷
第一節 資管行業發展概況
一、2008年之前：公募基金主導資管行業
二、2008-2012年：銀信合作推動資管行業發展
三、2012-2017年：“大資管”和多層嵌套
四、2018年之後：資管新規和統一監管
五、資管業務中商業銀行理財產品的通道
第二節 商業銀行理財業務發展和監管政策變遷
一、發展歷程
二、快速發展的原因分析
三、監管政策變遷和重大政策核心要點
第四章 監管政策變遷背景下商業銀行理財產品收益率影響因素分析
第一節 研究背景
第二節 樣本選擇、指標選取和描述性統計
一、樣本選擇
二、指標選取
三、描述性統計
第三節 門限回歸方法和模型設計
一、門限回歸模型
二、模型設計
第四節 實證結果和回歸分析
一、國有大型銀行模型
二、股份制銀行模型
三、城市商業銀行模型
四、農村商業銀行模型
第五節 非保本理財產品收益率（FBY）和保本理財產品收益率（BBY）的邏輯關係
一、四種類型銀行
二、基於EG-ADF模型的長期關係檢驗
三、基於誤差修正模型（ECM）的短期關係檢驗
第六節 模型總結
第五章 監管政策變遷背景下商業銀行理財產品模式創新演變
第一節 2009年12月規範銀信合作的信貸資產出表前後
一、早期的合作模式
二、合作模式演變和產生原因
三、產生原因
第二節 2010年8月規範銀信合作理財業務前後
一、進一步規範銀信合作理財
二、規避72號文和信託公司淨資本管理辦法的創新
三、其他創新模式
第三節 2013年4月規範理財投資運作前後
一、券商資管和基金子公司
二、券商資管、基金子公司加入後的商業銀行理財創新
三、銀監會8號文的核心內容及影響
四、參與“非非標”資產的創新
第四節 2018年資管新規之前商業銀行理財產品體系
一、依據投資資產分類
二、依據客戶類型分類
第五節 本章小結
第六章 監管政策變遷背景下商業銀行理財產品模式創新的經驗證據
第一節 研究思路
一、研究對象選取
二、不同類型銀行創新效應差異的思考
三、不同政策效應期創新效應差異的思考
四、模型設定的思考
第二節 不同類型銀行理財產品創新效應差異的檢驗
一、數據來源
二、指標選取和變數定義
三、描述性統計
四、回歸結果分析
五、模型總結
第三節 不同政策效應期理財產品創新差異檢驗
一、數據來源
二、指標選取和變數定義
三、描述性統計
四、回歸結果分析
五、模型總結
第四節 本章小結
第七章 2018年資管新規的政策效應及影響
第一節 資管新規前商業銀行理財存在問題與風險分析
一、剛性兌付風險
二、期限錯配和流動性風險
三、多層嵌套風險
四、信用風險和信息不對稱風險
第二節 資管新規和理財新規的核心內容
一、資管新規的總體思路
二、資管新規和理財新規的核心內容
第三節 資管新規對商業銀行理財業務的影響分析
一、資管新規政策效應的描述性統計
二、資管新規政策效應的實證分析
三、收益率降低原因和產品模式影響
四、資管新規對不同類型銀行的影響
第八章 商業銀行理財業務轉型發展與政策建議
第一節 資管新規實施效果
一、資管新規實施進展
二、資管新規的局限性
三、資管新規的爭議與矛盾
四、後疫情時代的資管行業現狀
第二節 統一監管與資管行業發展政策建議
一、對中國資管行業統一監管的建議
二、後疫情時代對資管機構提升投資管理能力的建議
第三節 商業銀行理財業務轉型發展政策建議
一、轉型發展方向
二、轉型發展的政策建議
參考文獻
作者簡介
李娜，河南財政金融學院，博士，講師。2019年6月畢業於中南財經政法大學金融學院，取得博士學歷和學位，研究方向為金融投資。
本專著獲得如下作者本人主持的基金項目支持：1.河南省軟科學研究計畫項目；2.河南財政金融學院科研啟動基金項目。
