申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金(申萬中證申萬證券行業)

申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金是申萬菱信發行的一個結構型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：申萬中證申萬證券行業
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：申萬菱信
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：6.20億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：163113
• 成立日期：20140313
• 基金託管費：0.22%

投資目標

本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對申銀萬國證券行業指數的有效跟蹤。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1、股票投資策略
本基金主要採用完全複製的方法進行投資，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。
在標的指數成份股發生變動、增發、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致本基金無法及時完成投資組契約步調整的情況下，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近標的指數的表現。
（1）組合構建策略
本管理人構建投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、確定建倉策略和逐步調整。
1）確定目標組合：本基金管理人根據完全複製成份股權重的方法確定目標組合。
2）確定建倉策略：本基金管理人根據對成份股流動性的分析，確定合理的建倉策略。
3）逐步調整：通過完全複製法最終確定目標組合之後，本基金管理人在規定時間內採用適當的手段調整實際組合直至達到跟蹤標的指數的要求。
（2）組合管理策略
1）定期調整
本基金股票組合根據標的指數對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。
2）不定期調整
①當成份股發生增發、送配等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據指數公司的公告，進行相應調整；
②根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。
2、股指期貨投資策略
本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

收益分配原則

本基金（包括申萬證券份額、證券A份額、證券B份額）不進行收益分配。
在申萬證券份額、證券A份額、證券B份額的運作期間內，如果法律法規或監管部門取消有關限制，則基金管理人本著維護基金份額持有人利益的原則，在履行適當程式後，可以對上述收益分配原則進行修改，且此項修改無需召開基金份額持有人大會。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會備案後，如果終止證券A份額、證券B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。