王紹立

王紹立，副教授，研究方向為數量金融與風險管理、數理統計，教授課程為時間序列、試驗設計、機率論、風險管理與金融建模。

研究領域

數理統計；風險管理；信用衍生品定價

工作經歷

2009 - 現在 上海財經大學統計與管理學院 副教授

研究成果

長期從事高維數據的降維與分析、非參數和半參數模型，混合模型等統計學領域的研究，並取得多項富有價值的科研成果。在《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》和《Journal of Statistical Planning and Inference》等學術雜誌上發表學術論文多篇。其中SCI索引論文3篇，被SCI他引數十次。曾多次應邀在國際學術會議上作報告。

Huang, M., Li, R., and Wang, S. (2013). Nonparametric mixture of regression models. Journal of the American Statistical Association, 108, 929-941.

Jiang, Y., Ge, W., Wang, S., and Wang, X. (2011). Depth-based weighted empirical likelihood and general estimating equations. Journal of Nonparametric Statistics, 23, 1051-1062.