無區別隨機過程(indistinguishable stochasticprocess)隨機過程理論的基本概念之一設{X(t,tET}與{Yt,tET}是定義在機率空間門，., P)上的兩個隨機過程，如果存在一零機率集N,使得對。E , \N有X(t,c)=Y(t,w)對所有tET成立，則稱這兩個隨機過程隨機無區別，簡稱無區別.定義在同一機率空間下的無區別的兩個隨機過程一定等價。但等價的兩個隨機過程不一定是無區別的兩個過程.
無區別隨機過程(indistinguishable stochasticprocess)隨機過程理論的基本概念之一設{X(t,tET}與{Yt,tET}是定義在機率空間門，., P)上的兩個隨機過程，如果存在一零機率集N,使得對。E , \N有X(t,c)=Y(t,w)對所有tET成立，則稱這兩個隨機過程隨機無區別，簡稱無區別.定義在同一機率空間下的無區別的兩個隨機過程一定等價。但等價的兩個隨機過程不一定是無區別的兩個過程.
無區別隨機過程(indistinguishable stochasticprocess)隨機過程理論的基本概念之一設{X(t,tET}與{Yt,tET}是定義在機率空間門，., P)上的兩個隨機過程，如果存在一零機率集N...
平穩隨機定義 隨機過程的平穩性分為嚴格平穩和廣義平穩。嚴格平穩：所謂隨機過程嚴格平穩，是指它的任何n維分布函式或機率密度函式與時間起點無關。廣義平穩：若一個隨機過程的數學期望及方差與時間無關，相關函式僅與時間間隔有關，則稱...
平穩過程：統計特性不隨時間的推移而變化的隨機過程。例如，一台穩定工作的紡紗機紡出的紗的直徑大小，受各種隨機因素影響，在某一標準值周圍波動，在任意若干時刻處，直徑之間的統計依賴關係，僅與這些時刻之間的相對位置有關，而與其絕對...