漢譯經濟學分庫：分位回歸

《漢譯經濟學分庫：分位回歸》是2013年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是羅傑·康克。

基本介紹

• 中文名：漢譯經濟學分庫:分位回歸
• 作者：羅傑·康克 (Roger Koenker)
• 譯者：馬令傑
• 出版社：上海財經大學出版社
• 出版時間：2013年8月1日
• 頁數：247 頁
• 開本：16 開
• ISBN：9787564215958
• 外文名：Quantile Regression
• 語種：簡體中文

內容簡介

分位回歸要義；有關分位回歸的推論；分位回歸的漸近理論；統計量和加權分位回歸；分位回歸計算等。論述清晰、邏輯有力、涉獵廣泛，涵蓋計量經濟學和統計學的大多數領域。

圖書目錄

譯者序

原著序言

4引言

1.1方法和結果

1.2第一個回歸——歷史的序曲

1.3分位、排序和最最佳化

1.4分位回歸簡介

1.5三個例子

1.5.1工資和工作經驗

1.5.2學生課程評價和班級人數

1.5.3新生兒體重

1.6結論

2分位回歸要義

2.1分位處理效果

2.2分位回歸原理

2.2.1分位回歸的P插入值

2.2.2子階數條件

2.2.3 同變性

2.2.4刪截

2.3穩健性

2.3.1影響函式

2.3.2失效點

2.4分位回歸模型詮釋

2.4.1例1：工會工資優勢

2.4.2例2：酒類需求量

2。4.3例3：墨爾本每日溫度

2.4.4例4：冰川雪蓮、黃鼠和岩石

2.5分位交叉

2.6一個隨機係數的解釋

2.7不均等度量值及其分解

2.8預期位和其他變化

2.9錯建分位回歸模型詮釋

3有關分位回歸的推論

3.1分位回歸的有限樣本分布

3.2對分位回歸漸近性的初步探討

3.2.1樣本分位值的置信區間

3.2.2 iid誤差情況下的分位回歸漸近性

3.2.3非iid誤差情況下的分位回歸漸近性

3.3 Wald檢驗

3.3.1雙樣本位移檢驗

3.3.2一般線性假設

3.4漸近協方差矩陣估計

3.4.1標量稀疏度估計

3.4.2非iid誤差情況下的協方差矩陣估計

3.5基於秩的推論

3.5.1雙樣本位移的秩檢驗

3.5.2線性秩統計量

3.5.3線性秩統計量的漸近性

3.5.4基於回歸秩分的秩檢驗

3.5。5基於回歸秩分的置信區間

3.6分位似然比檢驗

3.7有關分位回歸過程的推論

3.7.1Wald過程

3.7.2分位似然比過程

3.7.3對分位秩分過程的再考察

3.8對位置一比例假設的檢驗

3.9再取樣方法和自舉法

3.9.1對自舉法的改進、平滑處理和子採樣

3.9.2子梯度條件下的再取樣方法

3.10對幾種方法的蒙特卡羅比較

3.10.1模型1——一個位置移動模型

3.10.2模型2——一個位置一比例移動模型

4分位回歸的漸近理論

4.1一致性

4.1.1 單變數樣本分位

4.1.2線性分位回歸

4.2收斂速度

4.3 Bahadur表示法

4.4非線性分位回歸

4.5分位回歸秩分過程

4.6非獨立條件下的分位回歸漸近理論

4.6.1 自回歸

4.6.2 ARMA模型

4.6.3 ARCH類模型

4.7極值分位回歸

4.8分位方法

4.9模型選擇、懲罰和大P值漸近性

4.9.1模型選擇

4.9.2懲罰方法

4.10推斷的漸近性

4.10.1標量稀疏度估計

4.10.2協方差矩陣估計

4.11再取樣法和自舉法

4.12分位回歸過程的漸近性

4.12.1 Durbin問題

4.12.2參數經驗過程的Khmaladze方法

4.12.3參數化分位過程

4.12.4參數化分位回歸過程

5 L統計量和加權分位回歸

5.1線性模型的L統計量

5.1.1 位置和比例的最優L估計值

5.1.2線性模型的L估計

5.2分位回歸的核平滑處理

5.3加權分位回歸

5.3.1加權線性分位回歸

5.3.2權重估計

5.4位置一比例模型的分位回歸

5.5pr函式的加權和

6分位回歸計算

6.1線性規劃簡介

6.1.1頂點

6.1.2 下降的方向

6.1.3最最佳化條件

6.1.4互補鬆弛

6.1.5對偶

6.2分位回歸的單純形法

6.3分位回歸的參數規劃

6.4標準線性規劃問題的內點法

6.4.1牛頓法的極致套用——一個基本例子

6.4.2分位回歸的內點法

6.4.3 內點和外點——計算上的比較

6.4.4計算的複雜性

6.5分位回歸的前期處理

6.5.1“選擇”單變數分位

6.5.2實施

6.5.3置信區間

6.5.4選擇m

6.6非線性分位回歸

6.7不等式約束條件

6.8 pr函式的加權和

6.9稀疏性

……

7非參數分位回歸

8分位回歸研究前瞻

9結論

A漸近臨界值表

B英漢術語對照

參考文獻

作者簡介

作者：（美國）羅傑·康克（Roger Koenker） 譯者：馬令傑

名人推薦

羅傑·康克一直是分位回歸研究領域的開路先鋒。這本專著匯集了他30多年來在這一領域的研究成果。全書論述清晰、邏輯有力、涉獵廣泛，涵蓋計量經濟學和統計學的大多數領域。而這一切，當然只能是出自計量經濟學方面的頂尖學者。

——加里·張伯倫（Gary Chamberlain） 哈佛大學

康克於多年前開創了分位回歸研究領域並將其介紹給了經濟學界，現在他又將這本著作奉獻給廣大讀者和同仁。書中列舉了大量極具說服力的有關套用分位回歸來解決實際問題的例子。本書如此之好，我認為，每個計量經濟學家都應該人手一冊。

——羅伯特·恩格爾（Robert Engle） 2003年諾貝爾經濟學獎得主這本專著極其出色，其對分位回歸的論述既有專業上的深度，又有將之置於歷史背景下的廣度。本書從理論、套用和計算等多個方面對分位回歸作了全景式的介紹和探討，不僅可以作為計量經濟學家和統計學家的參考書，也是高級計量經濟學有關分位回歸方面的出色教材。

——基思·奈特（Keith Knight） 多倫多大學