《歐洲美元期貨及期權產品交易手冊》是2016年12月中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是[美]蓋倫·D.伯格哈特。
基本介紹
- 中文名：歐洲美元期貨及期權產品交易手冊
- 作者：[美]蓋倫·D.伯格哈特
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 出版時間：2016年12月
- 定價：70 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509565469
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書由卡爾期貨公司研究部的高級副總裁和董事、前添惠機構期貨高級副總裁，芝加哥商業期貨交易所金融產品研究部副總裁、芝加哥大學商學院金融系的兼職教授蓋倫?D.伯格哈特博士所著，由中國金融期貨交易所債券事業部副總監王瑋翻譯。譯者系金融學博士、高級經濟師，長期從事國債和利率期貨產品研究開發工作，也是《國債基差交易》中文版譯者。
全書共五部分、27章，分別詳細闡述了歐洲美元市場的產生、歐洲美元期貨的概念、歐洲美元期貨的套用、歐洲美元期權的概述、歐洲美元期權的套用。具體包括歐洲美元定期存款、歐洲美元期貨契約、遠期和期貨利率、用歐洲美元對衝風險等內容。
圖書目錄
第一部分 歐洲美元市場的產生
第1章 歐洲美元市場的產生
金融業的變革
期貨業的變革
主要貨幣市場的發展
為什麼選擇了歐洲美元
歐洲美元期貨
CD期貨的失敗和歐洲美元期貨的產生
21世紀初的利率衍生品市場
場內交易貨幣市場期貨和0TC利率互換
期貨期權、遠期利率和互換交易
全球市場
第二部分 金融大廈支柱：歐洲美元期貨
第2章 歐洲美元定期存款
存款期限和交收
報價
UBOR和LIBID
利息計算
第3章 歐洲美元期貨契約
契約條款
契約大小
報價方式
報價單位
最小价格波幅
掛牌契約月份
契約月份代碼
顏色代碼方格
到期契約和主力契約
交易時間和互相衝銷系統
最終結算價
最終交易日
起息日
其他交易方式
初始和維持交易保證金
交易量和持倉量
其他3個月貨幣市場期貨契約
第4章 遠期和期貨利率
從兩個定期存款利率推導出遠期利率
用歐洲美元期貨鎖定有效遠期貸款利率
遠期市場和期貨市場的重要差異
確定歐洲美元期貨契約的公允價值
昂貴和廉價
遠期利率是盈虧平衡利率
收益率曲線交易
根據當天期貨利率找出隱含的定期存款利率曲線
第5章 用歐洲美元期貨對衝風險
避險工具就是歐洲美元期貨契約
基礎套保方法
根據歐洲美元期貨利率推導現值和遠期值
……
第6章 歐洲美元期貨為互換定價和對沖
第三部分 歐洲美元期貨的套用
第7章 歐洲美元期貨的凸性偏差
第8章 凸性偏差報告卡
第9章 最近的凸性偏差系列
第10章 凸性偏差：更新
第11章 度量和交易不同期限的TED利差
第12章 TED利差：更新
第13章 利用歐洲美元契約堆、契約包和契約束對衝風險及交易
第14章 對沖可贖回中期機構債中的延期償付風險和提前償付風險
第15章 在標普500展期交易中的機會
第16章 跨年期交易：1993
第17章 跨年期：更新
第四部分 金融大廈支柱：歐洲美元期權
第18章 歐洲美元期權契約
第19章 價格、波動率與風險參數慣例
第20章 利率上限期權、利率下限期權與歐洲美元期權
第21章 歐洲美元利率波動率的結構與類型
第22章 實際損傷中的考慮
第五部分 歐洲美元期權套用
第23章 歐洲美元非季月期權和中期曲線期權交易
第24章 非季月期權和中期曲線期權：更新
第25章 利率下降時歐洲美元波動率如何變化
第26章 歐洲美元波動率：更新
第27章 對沖凸性偏差
辭彙表
