歇飛聯合估計法

歇飛聯合估計法是以置信係數為1-α,同時確定多個預測值預測區間的方法。假設共有 d 的預測值,要求可靠性同時為1-α,就要用歇飛聯合估計法。

基本介紹

  • 中文名:歇飛聯合估計法
  • 適用範圍:數理科學
簡介,優勢,預測區間,

簡介

歇飛聯合估計法是以置信係數為1-α,同時確定多個預測值預測區間的方法。

優勢

線上性回歸估計通過自變數的取值對因變數的預計值作區間估計時,若線性回歸模型為正態誤差模型,其預測的標準誤差為:
當可靠性為1-α時,其預測區間應為
,其為n為觀察值數目,p為自變數的個數,但當自變數有多組不同取值,同時要求作預測區間時,用上述方法計算的預測區間變不能同時保證有1-α的可靠性。

預測區間

假設共有 d 的預測值,要求可靠性同時為1-α ,就要用聯合估計方法,歇飛聯合估計法的預測區間分別為各項測值
。其中d為聯合估計預測的個數,
表示自由度為d和n-p-1的F分布可靠性為1-α時的取值,

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