《極差分解方法與金融市場預測研究》匯集了最近幾年作者在金融市場預測方法方面開展的研究工作和成果。《極差分解方法與金融市場預測研究》以日式K線圖為研究對象，在經典的時間序列分析的框架下，系統地研究了開盤價、收盤價、最高價和最低價之間的內在聯繫，提出了金融資產價格的極差分解理論，建立了新的模型來預測金融資產價格收益率，並對該模型進行了深入的理論探討和實證研究。理論方面包括極差的統計性質，收益率的分解與DVAR建模，上、下影線與DVAR模型之間的關係等；實證方面研究包括證券市場、匯率市場以及大宗商品市場價格變動的預測等。《極差分解方法與金融市場預測研究》的內容即體現了複雜系統的觀點又包含有金融時間時序建模的的思想，既有理論的創新又有實際套用價值。
基本介紹
- 書名：極差分解方法與金融市場預測研究
- 出版社：科學出版社
- 頁數：123頁
- 開本：5
- 品牌：科學出版社
- 作者：謝海濱 范奎奎
- 出版日期：2014年3月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7030398319
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《極差分解方法與金融市場預測研究》可以作為從事計量經濟學研究和預測研究的科研人員、相關政府管理部門的決策人員以及金融行業的諮詢管理人員的閱讀材料，也可供高等院校金融學、管理科學與工程等專業的師生參考。
圖書目錄
第1章緒論
1.1研究背景和意義
1.2國內外研究文獻
1.3本書的研究方法、內容以及結構安排
1.4本書的創新與特色
1.5本書的結構路線
第2章市場可預測的資產定價理論基礎
2.1基於消費的資產定價模型
2.2隨機遊走與時變的預期收益
2.3資產可預測性程度
2.4本章小結
第3章市場可預測的實證經驗—K線的預測能力
3.1K線的起源與定義
3.2K線預測能力的實證檢驗
3.3實證結果
3.4本章小結
第4間KK線預測的統計理論：價格的極差分解
4.1極差與信息
4.2信息與金融市場建模
4.3極差分解理論
4.4統計模擬
4.5實證研究
4.6本章小結
第5章K線測的統計理論：基於分解的向量自回歸模型（DVAR）
5.1引言
5.2收益率建模方法評述
5.3收益率分解
5.4基於分解的向量自回歸模型
5.5DVAR模型變數間的Granger因果關係
5.6統計模擬
5.7實證研究
5.8本章小結
第6章K線頁測的統計理論：上、下影線在DVAR模型中的作用
6.1影線與K線圖
6.2上、下影線的定義及符號
6.3模擬研究
6.4Granger因的理論解釋
6.5實證研究
6.6本章小結
第7章K線測的實證研究：DVAR與ARMA的實證比較
7.1引言
7.2計量方法
7.3實證研究
7.4本章小結
第8章K線預測的實證研究：DVAR模型的樣本內預測能力
8.1計量經濟方法
8.2證券市場價格預測：S&—P500
8.3外匯市場預測：美元指數
8.4大宗商品價格預測：WTI原油現貨價格
8.5本章小結
第9章K線預測的實證研究：DVAR模型的樣本外預測能力
9.1引言
9.2計量經濟方法
9.3樣本外預測結果：S&—P500
9.4樣本外預測結果：美元指數
9.5樣本外預測結果：WTI原油現貨價格
9.6本章小結
第10總結與展望
10.1主要研究結論
10.2未來研究展望
參考文獻
1.1研究背景和意義
1.2國內外研究文獻
1.3本書的研究方法、內容以及結構安排
1.4本書的創新與特色
1.5本書的結構路線
第2章市場可預測的資產定價理論基礎
2.1基於消費的資產定價模型
2.2隨機遊走與時變的預期收益
2.3資產可預測性程度
2.4本章小結
第3章市場可預測的實證經驗—K線的預測能力
3.1K線的起源與定義
3.2K線預測能力的實證檢驗
3.3實證結果
3.4本章小結
第4間KK線預測的統計理論：價格的極差分解
4.1極差與信息
4.2信息與金融市場建模
4.3極差分解理論
4.4統計模擬
4.5實證研究
4.6本章小結
第5章K線測的統計理論：基於分解的向量自回歸模型（DVAR）
5.1引言
5.2收益率建模方法評述
5.3收益率分解
5.4基於分解的向量自回歸模型
5.5DVAR模型變數間的Granger因果關係
5.6統計模擬
5.7實證研究
5.8本章小結
第6章K線頁測的統計理論：上、下影線在DVAR模型中的作用
6.1影線與K線圖
6.2上、下影線的定義及符號
6.3模擬研究
6.4Granger因的理論解釋
6.5實證研究
6.6本章小結
第7章K線測的實證研究：DVAR與ARMA的實證比較
7.1引言
7.2計量方法
7.3實證研究
7.4本章小結
第8章K線預測的實證研究：DVAR模型的樣本內預測能力
8.1計量經濟方法
8.2證券市場價格預測：S&—P500
8.3外匯市場預測：美元指數
8.4大宗商品價格預測：WTI原油現貨價格
8.5本章小結
第9章K線預測的實證研究：DVAR模型的樣本外預測能力
9.1引言
9.2計量經濟方法
9.3樣本外預測結果：S&—P500
9.4樣本外預測結果：美元指數
9.5樣本外預測結果：WTI原油現貨價格
9.6本章小結
第10總結與展望
10.1主要研究結論
10.2未來研究展望
參考文獻
