基本介紹
- 書名：期貨期權入門
- 作者：約翰﹒c．赫爾
- 頁數：12495
- 出版社：中國人民大學出版社
基本信息,編輯推薦,作者簡介,目錄,
基本信息
作 者：約翰﹒c．赫爾(John c Hull)
包 裝：平裝開 本：16開
頁 數：12,495頁印 張：1次
編輯推薦
本書主要涉及期貨、交換市場和期權市場等方面的內容。第一章對期貨和期權市場作了簡要介紹；第二章描述了期貨和遠期契約運行的機制；第三章說明了在各種不同情況下如何套用純粹的套理論為期貨和遠期進行定價等內容。
作者簡介
姓名：(加)約翰﹒C﹒赫爾著//張陶偉譯著
作者簡介：
作品：《期貨期權入門》 姓名：約翰﹒c．赫爾(John c Hull)著
作者簡介：
作品：《期貨期權入門》
目錄
第1章 緒論
期貨契約
期貨市場的歷史
芝加哥交易所
芝加哥商品交易所
其他交易所
期權契約
期權市場的歷史
經紀人與交易者協會
期權交易所的形成
櫃檯交易市場
交易者類型
對沖者
套用期貨進行對沖的例子
套用期權進行對沖的例子
比較
投機者
套用期貨進行投機的例子
套用期權契約進行投機的例子
對比
套利者
其他衍生產品
利率上限
標準石油公司的債券發行（standard cil's bond issue）
其他更複雜的例子
巨額損失
小結
小測驗
習題
第1篇 期貨市場和遠期市場
第2章 期貨市場和遠期市場的運行機制
平倉
期貨契約的特性
資產
契約的規模
交割安排
交割月份
期貨報價
每日價格變動的限額
頭寸限額
期貨價格收斂於現貨價格
保證金的操作
盯市
進一步的細節
結算所和結算保證金
報紙行情
價格
結算價格
有效期內的最高價和最低價
未平倉契約數和成交量
期貨價格模式
凱恩斯和希克斯
交割
現金結算
交易池
交易池報告書
交易商的類型
交易席位
訂單的類型
規則
交易違規
會計及稅收
會計
稅收
遠期契約
交割價格
遠期價格
外匯遠期契約
外匯報價
遠期利率協定
對沖
投機
遠期契約和期貨契約實現的盈利
小結
參考書目
小測驗
習題
第3章 遠期和期貨價格的決定
第4章 期貨的對沖策略
第5章 利率期貨
第6章 互換
第2篇 期權市場
第7章 期權市場的機制
第8章 股票期權價格的特性
第9章 期權的交易策略
第10章 二叉樹模型介紹
第11章 股票期權定價的black－scholes公式
第12章 股票指數期權、貨幣期權
第13章 期貨期權
第14章 期權頭寸的對沖與合成期權的構造
第15章 風險價值
第16章 期權估值的二叉樹圖數值方法
第17章 black－scholes期權定價的偏差
第18章 利率期權
