《期貨交易風險管理理論與模型》是2018年11月01日科學出版社出版的圖書，作者是周穎。
基本介紹
- 書名：期貨交易風險管理理論與模型
- 作者：周穎
- ISBN：9787030581570
- 頁數：171
- 定價：82.00元
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2018年11月01日
- 裝幀：平裝
- 開本：B5
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
風險管理始終是期貨市場能否健康發展的關鍵問題，也是能否有效發揮期貨市場功能的核心所在，期貨交易風險主要包括期貨價格波動風險、保證金設定風險和套期保值風險。本書向讀者展示期貨交易的價格風險度量、保證金設定模型及最優套期保值比確定的理論和方法，以“提出問題—理論基礎—模型構建—模型求解—實證及套用”的方式向讀者展現一個個科學問題不斷地提出、解決的思考與探索過程。
圖書目錄
目錄
第一篇 期貨交易風險概述
第1章 緒論 3
1.1問題的性質 3
1.2期貨交易風險 6
1.3期貨交易風險的管理 7
1.4本書的主要框架 10
第2章 期貨交易風險管理的研究進展 12
2.1期貨交易價格風險預測的研究進展 12
2.2期貨交易保證金的研究進展22
2.3期貨套期保值的研究進展 26
參考文獻 29
第二篇 期貨交易的價格風險預測
第3章 單個期貨契約的交易風險預測 39
3.1本章 內容提要 39
3.2單個期貨契約交易風險預測的原理 39
3.3單個期貨契約交易風險預測的模型 41
3.4單個期貨契約交易風險預測的實證分析 44
3.5本章結論 48
參考文獻 49
第4章 多品種期貨組合風險評價模型及其套用研究 50
4.1本章 內容提要 50
4.2期貨組合風險評價基礎 50
4.3多品種期貨組合風險評價原理 51
4.4期貨組合風險評價模型的建立 53
4.5模型的實證研究及套用 57
4.6本章結論 61
參考文獻 62
第三篇 期貨風險保證金模型
第5章 基於風險控制的實物期貨動態保證金設定研究 67
5.1本章 內容提要 67
5.2基於風險控制的實物期貨動態保證金設定的原理 67
5.3MC EGARCH VaR模型的原理 68
5.4基於MC EGARCH VaR的期貨保證金設定 69
5.5實證分析 72
5.6本章結論 74
參考文獻 75
第6章 多個期貨契約組合風險的保證金模型 76
6.1本章 內容提要 76
6.2多元GARCH VaR模型的理論基礎 76
6.3期貨組合保證金確定的原理 79
6.4基於多元GARCH VaR的期貨組合保證金模型的建立 80
6.5實證研究及對比分析 82
6.6本章結論 88
參考文獻 88
第四篇 期貨風險套期保值模型
第7章 基於結算風險的期貨套期保值模型 91
7.1本章 內容提要 91
7.2研究意義和研究現狀 91
7.3期貨套期保值概述 94
7.4考慮結算風險的期貨套期保值原理 102
7.5考慮結算風險的期貨套期保值模型 106
7.6模型實證雙對比研究 109
7.7本章結論 116
參考文獻 117
第8章 基於DC MSV的動態套期保值模型 119
8.1本章 內容提要 119
8.2基於DC MSV的動態套期保值模型的原理 119
8.3基於DC MSV的動態套期保值模型的建立 122
8.4套用實例與對比分析 125
8.5本章結論 133
參考文獻 134
第9章 基於協整理論的動態期貨套期保值模型 136
9.1本章 內容提要 136
9.2套期保值相關理論 141
9.3基於協整理論的二元GARCH X模型的構建 148
9.4二元GARCH X模型的套期比率實證研究 160
9.5本章結論 169
參考文獻 170
第一篇 期貨交易風險概述
第1章 緒論 3
1.1問題的性質 3
1.2期貨交易風險 6
1.3期貨交易風險的管理 7
1.4本書的主要框架 10
第2章 期貨交易風險管理的研究進展 12
2.1期貨交易價格風險預測的研究進展 12
2.2期貨交易保證金的研究進展22
2.3期貨套期保值的研究進展 26
參考文獻 29
第二篇 期貨交易的價格風險預測
第3章 單個期貨契約的交易風險預測 39
3.1本章 內容提要 39
3.2單個期貨契約交易風險預測的原理 39
3.3單個期貨契約交易風險預測的模型 41
3.4單個期貨契約交易風險預測的實證分析 44
3.5本章結論 48
參考文獻 49
第4章 多品種期貨組合風險評價模型及其套用研究 50
4.1本章 內容提要 50
4.2期貨組合風險評價基礎 50
4.3多品種期貨組合風險評價原理 51
4.4期貨組合風險評價模型的建立 53
4.5模型的實證研究及套用 57
4.6本章結論 61
參考文獻 62
第三篇 期貨風險保證金模型
第5章 基於風險控制的實物期貨動態保證金設定研究 67
5.1本章 內容提要 67
5.2基於風險控制的實物期貨動態保證金設定的原理 67
5.3MC EGARCH VaR模型的原理 68
5.4基於MC EGARCH VaR的期貨保證金設定 69
5.5實證分析 72
5.6本章結論 74
參考文獻 75
第6章 多個期貨契約組合風險的保證金模型 76
6.1本章 內容提要 76
6.2多元GARCH VaR模型的理論基礎 76
6.3期貨組合保證金確定的原理 79
6.4基於多元GARCH VaR的期貨組合保證金模型的建立 80
6.5實證研究及對比分析 82
6.6本章結論 88
參考文獻 88
第四篇 期貨風險套期保值模型
第7章 基於結算風險的期貨套期保值模型 91
7.1本章 內容提要 91
7.2研究意義和研究現狀 91
7.3期貨套期保值概述 94
7.4考慮結算風險的期貨套期保值原理 102
7.5考慮結算風險的期貨套期保值模型 106
7.6模型實證雙對比研究 109
7.7本章結論 116
參考文獻 117
第8章 基於DC MSV的動態套期保值模型 119
8.1本章 內容提要 119
8.2基於DC MSV的動態套期保值模型的原理 119
8.3基於DC MSV的動態套期保值模型的建立 122
8.4套用實例與對比分析 125
8.5本章結論 133
參考文獻 134
第9章 基於協整理論的動態期貨套期保值模型 136
9.1本章 內容提要 136
9.2套期保值相關理論 141
9.3基於協整理論的二元GARCH X模型的構建 148
9.4二元GARCH X模型的套期比率實證研究 160
9.5本章結論 169
參考文獻 170
