期望分位數的半參數建模、估計與套用

《期望分位數的半參數建模、估計與套用》是一本2023年武漢大學出版社出版的圖書，作者是田丁石。

基本介紹

• 中文名：期望分位數的半參數建模、估計與套用
• 作者：田丁石
• 出版社：武漢大學出版社
• 出版時間：2023年3月1日
• 頁數：135 頁
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787307235632

內容簡介

有效的風險管理以及準確的風險測度對於現代金融企業越來越重要。傳統的在險價值方法雖然能讓人迅速了解投資組合包含的風險信息，但由於不具有次可加性以及對極值不敏感等問題， 很快就被預期損失取代。而ES作為當前最為流行的風險管理工具，不具有與回測相關的可導出性，在實際套用中被廣為詬病。在此背景下，本文通過選取一個同時具有一致性和可導出性的風險測度指標——期望分位數作為工具，分別建立了部分變係數條件期望分位數模型、線性條件自回歸期望分位數模型和變係數條件自回歸期望分位數模型，研究個體尾部風險的測度、估計和檢驗問題。

圖書目錄

第1章 導論

1.1 研究背景及意義

1.2 研究問題及內在聯繫

1.2.1 研究問題

1.2.2 內在聯繫

1.3 本書結構

第2章 文獻綜述

2.1 VaR及ES模型簡介

2.1.1 參數模型

2.1.2 非參數模型

2.2 期望分位數模型

2.2.1 參數模型

2.2.2 非參數模型

第3章 期望分位數及其性質

3.1 引言

3.2 期望分位數、分位數

3.3 基於期望分位數的風險測度

3.4 擬最大似然函式

3.5 本章小結

3.6 附錄

第4章 部分變係數條件期望分位數模型

4.1 引言

4.2 模型框架

4.2.1 模型設定

4.2.2 估計方法

4.2.3 漸近理論

4.2.4 假設檢驗

4.3 蒙特卡洛模擬

4.4 實證研究

4.5 本章小結

4.6 附錄

4.6.1 定理證明

4.6.2 技術引理證明

第5章 線性條件自回歸期望分位數模型

5.1 引言

5.2 模型框架

5.2.1 模型設定

5.2.2 估計方法

5.2.3 漸近理論

5.2.4 使LCARE估計VaR和ES

5.3 蒙特卡洛模擬

5.4 實證研究

5.5 本章小結

5.6 附錄

5.6.1 定理證明

5.6.2 技術引理證明

第6章 變係數條件自回歸期望分位數模型

6.1 引言

6.2 模型框架

6.2.1 模型設定及估計

6.2.2 漸近性質

6.3 蒙特卡洛模擬

6.4 本章小結

6.5 附錄

6.5.1 標號與定義

6.5.2 定理證明

6.5.3 技術引理證明

第7章 結論

參考文獻

後記

作者簡介

田丁石，男，中共黨員，現就職於中南財經政法大學統計與數學學院。博士畢業於廈門大學王亞南經濟研究院數量經濟學專業，研究方向為金融計量經濟學理論與套用。在博士期間，曾前往德國柏林洪堡大學、澳大利亞悉尼大學和美國堪薩斯大學進行聯合培養和學術訪問。目前已發表相關論文3篇，工作論文1篇。在2021年獲得國家自然科學基金青年項目資助。