《有效矩方法的理論研究及其套用》是2007年朱永軍所著的一篇論文，由張曉峒指導。
基本介紹
- 中文名：有效矩方法的理論研究及其套用
- 作者：朱永軍
- 學位級別：博士論文
- 導師：張曉峒指導
- 學位授予單位：南開大學
- 學科專業：數量經濟學
- 學位授予時間：2007
- 關鍵字：計量經濟學 參數估計 統計分析
- 館藏號：F224.0
- 館藏目錄：2009\F224.0\1
中文摘要
計量經濟學的發展主要得益於經濟理論的不斷深化，尤其是現代金融理論的蓬勃發展。從時間上來劃分的話，按照Gourieroux和Monfort(1996)的分類計量經濟學的發展大體上可以分為三個階段，其一為1960以前，在這個階段計量模型和方法主要假定為較為容易得到顯式的參數估計量，其模型主要有線性模型、線性聯立模型，其處理方法主要有最小二乘方法、工具變數方法和指數族的極大似然方法。
20世紀七十年代、八十年代則為第二階段，在該階段估計方法上面並沒有很大的進展，但是數值方法尤其是最優算法得到了極大的發展，這些發展一方面提高了計算的精確性也同時提高了計算的速度。
在該時期非線性模型如受限模型、非均衡模型和周期模型，時間序列如ARCH及其相應的非線性統計推斷得到極大的發展。 第三階段則主要是處理準則函式並沒有簡單的表示形式的相關方法如本論文考慮的有效矩方法、Gourieroux等提出的間接推斷方法、模擬似然方法、模擬矩方法和非參數逼近方法，這些方法的一個共同特點是要處理的模型的分布函式沒有顯式解。這方法的研究目前還有很多地方值得完善。
本論文主要是對第三階段中有效矩方法進行完善，是計量經濟學方法的基礎理論研究。 本文在系統總結有效矩方法的理論基礎上，對數據存在單位根條件下的後果進行了分析。
對於有效矩方法的錯誤設定情況下的極限理論論進行了擴展研究，給出了更一般情況下的相關理論結果。關於有效矩方法的結構突變理論，本文證明了一個較為簡單的基於有效矩方法的參數穩定檢驗統計量的分布特徵，本文給出的檢驗統計量要比相關學者給出的檢驗統計量來得簡單，這樣可以極大提高檢驗的效率。
在套用方面，首次把有效矩方法套用於深圳A股模型的設定分析，該研究對於中國金融衍生產品的定價研究有指導意義，同時也採用有效矩方法研究了上海和深圳兩地股市的波動持續性
