最小二乘估計

最小二乘估計是一個經濟術語。

基本介紹

• 中文名：最小二乘估計 
• 類型：統計學術語

最小二乘估計是高斯,C.F.(Gauss,Carl Friedrich) 在1974年提出的參數估計法，其特點是算法簡單，不必知道被估計量及量測量有關的統計信息。

設第i次量測Z_i為

Z_i=H_iX+V_i

式中：Z_i為m_i維向量；H_i、V_i為第i次量測的量測矩陣和隨機量測噪聲。

描述r次量測的量測方程為

Z=HX+V

式中：Z、V為維向量，H為m×n矩陣。