曹詩男，教授。主要研究方向：金融系統性風險、金融資產定價、高頻數據分析、波動率建模。
基本介紹
- 中文名：曹詩男
- 國籍：中國
- 民族：漢
- 畢業院校：北京師範大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：金融學
- 職稱：副教授
學術經歷,研究方向,學術成果,
學術經歷
2012.11- 美國波士頓大學訪問研究員
2010.09-2013.07 中國人民大學財政金融學院師資博士後
2005.09-2010.07 北京師範大學系統科學學院理學博士
研究方向
主要研究方向
金融系統性風險、金融資產定價、高頻數據分析、波動率建模
主要教學課程
金融衍生品、固定收益證券、計量經濟學、量化投資
學術成果
學術文章
[1] “Inter-linkages in Market Structure and Systemic Risk Contagion.” Quantitative Finance (working paper).
[2] “Systemic Risk and Interbank Market Structure” 2013 Eastern Economic Association U.S.
[3] “Coexistence of Surplus labor and Lewis turning point: a unitary household decision-making model study.” Journal of Economic Interaction and Cooperation 6(2012 ).
[4] Prospect theory and risk attitude: an application to traders’activities in financial market.” Journal of Economic Interaction and Cooperation 5 (2010) 249–259.
[5] “The properties and mechanism of long-term memory in nonparametric volatility.” Physica A 389 (2010) 3254-3259.
[6] “基於銀行間市場網路的系統性風險傳染研究”，《複雜系統與複雜性科學》，2013 年12 期.
[7] “地方債務問題及化解辦法”，《巨觀經濟管理》， 2013 年7 期.
[8] “基金規模與市場波動的模擬實驗研究”，《管理評論》2012 年 2 期
科研項目
2012.01-- 2013.12 “金融複雜系統的演化與控制研究”， 子課題負責人；（國家社科基金重點項目，11AZD094）
2011.10 -- 2012.06 “金融市場泡沫與崩盤的形成和演化機制”， 項目負責人；（中國博士後基金面上項目，2011M500452）
2008.01 -- 2010.06 “基於市場典型事實的風險度量與分析管理研究”，核心成員； （教育部，NCET-07-0089 ）
2009.01 -- 2011.12 “預期自我實現和自我毀滅及其在金融市場的表現”，核心成員;（國家自然基金科學基金，No.70871013）核心成員； （教育部，NCET-07-0089 ）
2009.01 -- 2011.12 “預期自我實現和自我毀滅及其在金融市場的表現”， 核心成員;（國家自然基金科學基金，No.70871013）
