新常態下基於進化算法的金融產業結構多目標最佳化研究

《新常態下基於進化算法的金融產業結構多目標最佳化研究》是依託北京工業大學，由高揚擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：新常態下基於進化算法的金融產業結構多目標最佳化研究
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：高揚
• 依託單位：北京工業大學

項目摘要

金融產業作為經濟發展中的關鍵產業部門，對經濟新常態具有重要支撐作用。金融產業結構系統及其經濟發展新常態多目標（經濟成長、經濟結構調整、創新驅動、金融穩定）具有多層次性、動態性、複雜性，尤其是多目標的不一致性及資源、環境約束條件的存在，使得傳統方法難以揭示和實現金融產業結構多目標的協調運作。本項目運用進化多目標算法研究我國金融產業結構多目標的最佳化問題。首先運用非線性的時間序列及面板門限模型研究新常態多目標的協調性，以及金融產業結構與新常態多目標間互動作用機制，建立金融產業結構多目標最佳化的目標函式；其次分析最佳化模型特性，運用進化算法（多項式分布變異運算元、SBX-20交叉運算元、超體積指標選擇運算元以及局部搜尋算法等）對金融產業結構進行多目標最佳化及決策，並且評價最佳化算法結果；最後對我國整體和分地區的金融產業結構多目標最佳化結果進行比較，為相關政府部門提出新常態約束條件下的金融產業結構多目標最佳化方案。

結題摘要

圍繞項目的研究內容、預期目標以及國家自然科學基金提倡的原則開展研究工作，基本完成了預定研究計畫，總結如下：在研究進展方面：金融產業作為經濟發展中重要的產業部門，對經濟新常態具有重要支撐作用。金融產業結構系統及其經濟發展新常態多目標具有多層次、動態性、複雜性，尤其是多目標的不一致性使得傳統方法難以揭示和實現金融產業結構多目標的協調運作。為此，主要進行了以下兩方面的工作：1、對金融結構最佳化的經濟發展多目標進行了研究，由於金融穩定作為經濟新常態的目標之一是政府重點關注的問題，因此本項目實施過程中首先對金融市場穩定的度量進行了更為細緻的研究，並且以金融發展變數為門限變數，運用動態數據的面板門限模型對包括經濟發展各目標之間協調性存在的可能性進行研究；隨後採用邊限檢驗法和MRW模型、空間面板計量模型等對經濟發展新常態多目標的互動作用機制進行了研究，為金融產業結構的多目標最佳化奠定了基礎。2、提出了多種多目標最佳化算法，包括基於超體積的差分進化算法、改進的蝙蝠算法、基於分解思想的自適應排序進化算法等並進行了套用研究；然後基於多種不同的多目標進化算法對我國金融產業結構最佳化研究進行了探索，並給出部分最優解，研究結果對金融結構最佳化的理論和實踐研究具有重要意義。研究的科學意義在於：採用非線性科學理論及多目標最佳化算法，全面、深入、系統地研究了經濟發展多目標互動行為，探討構建了經濟發展多目標之間的協調運作路徑，並且提出了經濟新常態約束條件下的金融產業結構多目標最佳化方案。這不僅對豐富金融產業結構理論的研究範式和方法具有重要理論意義，而且對最佳化金融結構、提高金融資源配置效率、防範金融風險、促進實體經濟轉型、提高金融支持我國社會經濟可持續健康發展、適應經濟新常態具有重要的現實意義。在國際交流方面，研究團隊共參加學術會議3次，其中大會特邀報告1次，分組報告2次。通過參加學術會議，交流本項目研究成果及相關領域前沿成果，一方面，擴展了本項目團隊的研究思路，推動了本研究的順利開展；另一方面，擴大了本研究成果的國際影響力，推動了金融學理論和多目標最佳化算法的進一步發展。在研究成果方面：研究團隊圍繞本項目研究在國內外核心學術期刊、學術會議上共發表論文17篇（發表16篇，錄用1篇），其中SCI檢索7篇，EI檢索1篇，CSSCI檢索7篇，CSCD檢索2篇。在人才培養方面：資助期間共培養及協助培養7名研究生。