《改進的DebtRank算法與系統重要性、系統脆弱性研究》是 黃岩渠、 胡宗義、喻采平撰寫的一篇論文。
基本介紹
- 中文名：改進的DebtRank算法與系統重要性、系統脆弱性研究
- 作者：黃岩渠; 胡宗義; 喻采平
- 發表時間：2019-02-25
- 來源：系統工程理論與實踐
- 分類號：F832
摘要,引文格式,
摘要
從影響因子、傳播方式以及影響程度三個方面改進了DebtRank算法並套用到銀行同業拆借市場模型中.研究發現,不發生機構倒閉時,在改進的DebtRank算法下系統的損失等於各個機構對系統損失的貢獻之和;不同的初始衝擊造成的系統損失、機構損失相互獨立.根據機構的系統重要性、系統脆弱性是系統內生決定的假設,給出了DebtRank算法下機構的系統重要性、系統脆弱性權值與次序的定義,證明了一般意義下機構的系統重要性次序、系統脆弱性次序分別由損失矩陣列向量與初始所有者權益向量、損失矩陣行向量與初始所有者權益向量決定.另外,對我國銀行數據的研究表明機構的系統重要性與系統脆弱性不一致,而且隨時間變化,最後對系統性金融風險的監管提出了建議.
引文格式
黃岩渠,胡宗義,喻采平.改進的DebtRank算法與系統重要性、系統脆弱性研究[J].系統工程理論與實踐,2019,39(02):311-318.
