《指數投資與量化交易》是2018年8月經濟科學出版社出版的圖書，作者是李倩。
基本介紹
- 中文名：指數投資與量化交易
- 作者：李倩
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2018年8月
- 頁數：189 頁
- 定價：46 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514195040
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
隨著證券市場的規範化和有效性的提高，證券的定價偏差及其持續的時間都在不斷減小，通過利用定價偏差進行主動交易以期獲得超過市場平均收益的主動投資策略受到了與日俱增的衝擊和挑戰。同時，作為被動投資策略的主要投資方法，指數化投資以其成本優勢和科學化、數量化的決策方法，得到了極大的重視和發展。
《指數投資與量化交易》從管理者和投資者的角度，運用統計學和經濟最佳化理論，構建了指數量化投資的評價和交易模型，並套用世界主要證券市場的交易數據進行了實證分析，研究了指數投資與量化交易相結合的投資模式在投資流程中的重點問題，包括指數量化投資的理論發展、基準指數的優選問題、三類指數最佳化複製策略以及增強型指數最佳化投資策略。
《指數投資與量化交易》的研究結論有助於豐富指數量化投資的理論與方法，促進指數量化投資產品的創新發展，並為投資者提供理論指導和方法支持。
圖書目錄
第一章 指數量化投資的發展現狀
第一節 指數量化投資的發展
第二節 指數量化投資的優勢
第三節 指數量化投資的流程
本章參考文獻
第二章 指數量化投資的理論發展
第一節 基準指數的優選問題研究
第二節 指數量化投資目標
第三節 指數量化投資的複製策略
第四節 指數量化投資組合的再平衡
第五節 本章小結
本章參考文獻
第三章 基準指數的優選問題研究
第一節 邊際條件隨機占優理論
第二節 規模指數占優選擇的實證研究
第三節 價值指數占優選擇的實證研究
第四節 業績指數占優選擇的實證研究
第五節 本章小結
本章參考文獻
第四章 基於均值一方差模型的指數最佳化複製策略
第一節 問題描述及模型定義
第二節 算法設計
第三節 套用實例
第四節 本章小結
本章參考文獻
第五章 基於協整理論的指數最佳化複製策略
第一節 協整最佳化模型與協整關係檢驗
第二節 成分股數量對協整最佳化模型績效的影響
第三節 再平衡頻率對協整最佳化模型績效的影響
第四節 本章小結
本章參考文獻
第六章 基於收益多尺度特徵的指數最佳化複製策略
第一節 多尺度分析與模型定義
第二節 算法設計
第三節 套用實例
第四節 本章小結
本章參考文獻
第七章 增強型指數最佳化投資策略研究
第一節 基於均值一方差模型的增強型指數投資策略
第二節 基於收益多尺度特徵的增強型指數投資
第三節 本章小結
本章參考文獻
第八章 研究結論和進一步研究的建議
第一節 研究結論
第二節 進一步研究建議
本章參考文獻
